[轉(zhuǎn)] 開(kāi)發(fā)屬于你自己的交易系統(tǒng)

2014-11-25 11:13 來(lái)源： 和訊網(wǎng) 瀏覽：641 評(píng)論：(0) 作者：hjh1350

股票、期貨、外匯等交易市場(chǎng)中充滿(mǎn)了各種各樣的趨勢(shì)。假如投資者能夠識(shí)別并參與這些趨勢(shì)，這些趨勢(shì)就能給投資者帶來(lái)利潤(rùn)；假如投資者不能識(shí)別這些趨勢(shì)，它就會(huì)給投資者帶來(lái)虧損。

但如果僅是能夠識(shí)別這些不同的趨勢(shì)是明顯不夠的，這還需要一種工具能夠幫助投資者進(jìn)入趨勢(shì)之中，并且在趨勢(shì)并未按照預(yù)期的方向運(yùn)行的時(shí)候及時(shí)止損；并在趨勢(shì)完結(jié)的時(shí)候能夠及時(shí)地退出，或者在趨勢(shì)將要終結(jié)的時(shí)候能夠止贏。專(zhuān)業(yè)的技術(shù)交易人士將這種幫助投資者進(jìn)出場(chǎng)、止損和止贏的工具叫做交易系統(tǒng)。

交易系統(tǒng)本質(zhì)上是一系列的交易法則，當(dāng)市場(chǎng)狀態(tài)滿(mǎn)足這些法則的時(shí)候，投資者就進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)、止損或者止贏。這些法則并不是憑空捏造的，都是根據(jù)交易前輩們總結(jié)出來(lái)的交易理論，例如道氏理論、江恩理論、波浪理論以及各種各樣的技術(shù)指標(biāo)。舉個(gè)例子，當(dāng)短期均線(xiàn)穿越長(zhǎng)期均線(xiàn)的時(shí)候，就進(jìn)場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)；當(dāng)長(zhǎng)期均線(xiàn)穿越短期均線(xiàn)的時(shí)候，就賣(mài)出出場(chǎng)等。還有如，當(dāng)股票價(jià)格低于其內(nèi)在價(jià)值的30%的時(shí)候，就進(jìn)場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)，當(dāng)股票價(jià)格高于其內(nèi)在價(jià)值的30%的時(shí)候出場(chǎng)。

由于計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展，技術(shù)交易者獲得了圖形化、圖標(biāo)化、指標(biāo)化交易系統(tǒng)的手段。當(dāng)期在金融投資領(lǐng)域存在著成百上千的各種各樣的技術(shù)指標(biāo)，這些指標(biāo)都是金融交易領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)人士在無(wú)數(shù)次的實(shí)戰(zhàn)中總結(jié)出來(lái)的，都有它的特定的功能。但不同的交易者卻有不同的個(gè)性、氣質(zhì)、情緒和心理，所以這些技術(shù)指標(biāo)對(duì)于單個(gè)的投資者來(lái)說(shuō)體現(xiàn)的功能并不是相同的。例如，有的投資者特別喜歡做短線(xiàn)交易，讓他呆在場(chǎng)內(nèi)持續(xù)兩天以上就無(wú)法忍受；有的投資者買(mǎi)進(jìn)以后幾年都不再關(guān)心；有的在一個(gè)區(qū)間內(nèi)來(lái)回?fù)u擺交易其樂(lè)融融；有的喜歡跟蹤一個(gè)中期趨勢(shì)，從開(kāi)頭做到這個(gè)趨勢(shì)結(jié)束。對(duì)于不同類(lèi)型的投資者而言，應(yīng)該用不同特點(diǎn)的技術(shù)指標(biāo)來(lái)設(shè)計(jì)自己的交易系統(tǒng)。

成功的交易者大多是都采用適合于自己的交易系統(tǒng)，交易系統(tǒng)可以有效地避免交易者的情緒干擾，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的操作。

盡管依照交易系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)的交易者都被認(rèn)為是系統(tǒng)交易者，但這些系統(tǒng)交易者也有各自的特點(diǎn)。有的是嚴(yán)格按照系統(tǒng)信號(hào)進(jìn)行交易，這種交易者是機(jī)械性的系統(tǒng)交易者；而有的在信號(hào)出現(xiàn)之后，還要根據(jù)自己的主觀判斷進(jìn)行驗(yàn)證，符合其他要求之后再做出進(jìn)場(chǎng)交易或出場(chǎng)的決定；還有一部分是沒(méi)有這種圖形化的系統(tǒng)，但是根據(jù)自己的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出了適合于自己的進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)的規(guī)則，并且按照這些規(guī)則來(lái)進(jìn)行交易，這種交易者其實(shí)已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)高的層次，他們能夠憑直覺(jué)判斷趨勢(shì)，穩(wěn)定自己的情緒并排除情緒的干擾。

開(kāi)發(fā)交易系統(tǒng)的幾個(gè)要點(diǎn)是：

1、進(jìn)場(chǎng)信號(hào)：也就是當(dāng)滿(mǎn)足系統(tǒng)規(guī)定的要求之后，自動(dòng)顯示的信號(hào)，表示這時(shí)候可以進(jìn)場(chǎng)交易了；

2、止損信號(hào)：也就是當(dāng)進(jìn)場(chǎng)信號(hào)出現(xiàn)之后，價(jià)格的運(yùn)行并沒(méi)有朝預(yù)期的方向運(yùn)行，當(dāng)價(jià)格跌破某一支撐水平的時(shí)候，自動(dòng)顯示的信號(hào)，這個(gè)信號(hào)表示交易者應(yīng)該出場(chǎng)，自動(dòng)承擔(dān)應(yīng)有的損失，很多投資者將這種損失叫做風(fēng)險(xiǎn)乘數(shù)；

3、出場(chǎng)信號(hào)：也就是當(dāng)價(jià)格滿(mǎn)足系統(tǒng)規(guī)定的要求之后，自動(dòng)顯示的信號(hào)，表示應(yīng)該獲利了解了；

4、止贏信號(hào)：也就是當(dāng)價(jià)格到達(dá)頂部區(qū)域之后不能再繼續(xù)前進(jìn)，跌破某一規(guī)定的支撐價(jià)格，這時(shí)自動(dòng)顯示的信號(hào)，意味著可以保住勝利果實(shí)，賣(mài)出籌碼，不再期望價(jià)格會(huì)繼續(xù)上升。

交易系統(tǒng)大體上可以分成三種類(lèi)型：

1、突破系統(tǒng)：當(dāng)價(jià)格突破某一壓力位置的時(shí)候進(jìn)場(chǎng)交易。這種交易系統(tǒng)包括了5日新高、10日新高、20日新高、60日新高等等，大多數(shù)是一種突破某一形態(tài)的交易。

2、趨勢(shì)交易：這種交易系統(tǒng)使用的基本是均線(xiàn)技術(shù)，當(dāng)短期均線(xiàn)穿越長(zhǎng)期均線(xiàn)的時(shí)候進(jìn)場(chǎng)交易，當(dāng)長(zhǎng)期均線(xiàn)穿越短期均線(xiàn)的時(shí)候，出場(chǎng)等待。一般短期均線(xiàn)比較流行的選擇是5日、10日、15日，長(zhǎng)期均線(xiàn)比較流行的選擇是20日、30日、60日，有的有時(shí)也設(shè)置一條趨勢(shì)線(xiàn)，大多將100日、200日設(shè)定為長(zhǎng)期趨勢(shì)線(xiàn)，也就是只有當(dāng)價(jià)格高于長(zhǎng)期趨勢(shì)線(xiàn)的時(shí)候才選擇趨勢(shì)交易系統(tǒng)的交易信號(hào)。

3、區(qū)間交易：也可以稱(chēng)之為箱體交易系統(tǒng)，這一系統(tǒng)大多選擇擺動(dòng)指標(biāo)。由于擺動(dòng)指標(biāo)大都標(biāo)有超買(mǎi)和超賣(mài)的區(qū)域，結(jié)合價(jià)格走勢(shì)，在擺動(dòng)指標(biāo)處于超買(mǎi)區(qū)域的時(shí)候出場(chǎng)，在擺動(dòng)指標(biāo)處于超賣(mài)區(qū)域的時(shí)候進(jìn)場(chǎng)，來(lái)回進(jìn)行區(qū)間交易。

實(shí)際上，在交易的過(guò)程中每個(gè)交易者都可以擁有幾個(gè)不同的交易系統(tǒng)，用來(lái)對(duì)付不同的價(jià)格行情或者使用在不同的作用上。同時(shí)，因?yàn)樾星樽兓f(wàn)千，并不能以人的意志為轉(zhuǎn)移，也不會(huì)以系統(tǒng)的規(guī)則為轉(zhuǎn)移。交易系統(tǒng)只是提供一種高概率的標(biāo)準(zhǔn)，保持一種大概率的勝算。既然是一種大概率的勝算事件，就必然會(huì)有小概率失靈事件的發(fā)生，所以當(dāng)交易系統(tǒng)失靈的時(shí)候，交易者的經(jīng)驗(yàn)判斷和止損的作用就相當(dāng)重要了。

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