[轉(zhuǎn)] 期權(quán)報告四：中金所股指期權(quán)保證金研究

2013-11-26 14:30 來源： 永安期貨 瀏覽：821 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

摘要：境外期權(quán)保證金模式多樣化，其分類并沒有嚴(yán)格統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，可按其風(fēng)險特性分為：傳統(tǒng)型和投資組合型。傳統(tǒng)模式的特點是計算簡單，靜態(tài)，把各個投資組合的每一個合約獨立看待與處理，即使一些頭寸的風(fēng)險被允許相互抵消，它們也必須符合事先的明文規(guī)定，而與各個頭寸間的實際相關(guān)性沒有必然的聯(lián)系。我國滬深300指數(shù)期權(quán)采取的便是一種傳統(tǒng)保證金模式。告在研究分析中金所股指期權(quán)保證金設(shè)計原則基礎(chǔ)上，與其它交易所保證金收取模式做比較研究。

詳細報告請點擊：中金所股指期權(quán)保證金研究.pdf
 

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