[轉(zhuǎn)] 運(yùn)用程序化交易要先解決的問題

2014-12-08 10:36 來源： 新湖期貨 瀏覽：774 評(píng)論：(0) 作者：hjh1350

在國(guó)外，70%以上的期貨交易都是通過程序化交易完成的。在國(guó)內(nèi)，程序化交易起步的比較晚，從最早有行情支持程序化交易的編制，到現(xiàn)在不過是五六年的時(shí)間?？梢哉f，國(guó)內(nèi)的程序化交易都是只處于初始階段。那么作為一個(gè)普通投資者，怎么樣來把程序化交易運(yùn)用到自己的實(shí)際的期貨交易中呢?

　　我覺得依次解決七個(gè)問題。

　　現(xiàn)在絕大多數(shù)的程序化交易，主要都是在解決第四個(gè)問題“怎么編程”，有的書還涉及“怎么產(chǎn)生思想”，但是一般對(duì)其他幾個(gè)問題的分析都是比較欠缺的

　　1、怎么知道程序化交易是否有效
　　 程序化交易系統(tǒng)本質(zhì)上是對(duì)交易思想的數(shù)量化和具體化。程序化交易系統(tǒng)是否有效首先取決于：
　　 (1) 期貨市場(chǎng)是否存在有獲利的方法，是否存在有穩(wěn)定獲利的方法?如果這個(gè)問題你持否定態(tài)度，你將無法實(shí)施程序化交易
　　 (2) 你是否能掌握能讓你盈利的程序化系統(tǒng)?如果你不能，你也無法實(shí)施程序化交易
　　 (3) 程序化交易模型的測(cè)試方法是進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計(jì)，你是否能獲得并統(tǒng)計(jì)大量的，有效的數(shù)據(jù)?如果你不能，你無法清楚你所用的系統(tǒng)能否獲利
　　 (4) 用過去的方法解決未來的問題，從哲學(xué)上是否說的通，程序化交易一旦產(chǎn)生對(duì)你不利的后果，你是否已經(jīng)有打算或措施?

　　2、怎么獲得程序化交易指標(biāo)

　　程序化交易系統(tǒng)實(shí)際上包括程序化交易指標(biāo)和實(shí)施指標(biāo)的各個(gè)環(huán)節(jié)。單純一個(gè)指標(biāo)，離“系統(tǒng)”還很遙遠(yuǎn)。但是我們沒有指標(biāo)，就沒有辦法實(shí)施配套的環(huán)節(jié)。怎么獲得指標(biāo)呢?
　　 指標(biāo)是交易思想和程序語言的結(jié)合體。想獲得程序化指標(biāo)，可以嘗試：
　　 (1) 直接購(gòu)買。運(yùn)用別人的思想，別人的編程。(如果你選擇這個(gè)方式，理論上你可以越過3，4個(gè)步驟)
　　 (2) 找專業(yè)編程人員定制。用自己的思想，請(qǐng)別人編程
　　 (3) 全部自學(xué)。自己形成交易思想，自己學(xué)習(xí)編程

　 3、怎么產(chǎn)生交易思想
　　 這個(gè)不是一件簡(jiǎn)單的事情，讀書，向別人學(xué)習(xí)是必要的;在市場(chǎng)中實(shí)踐更是必要的。長(zhǎng)期學(xué)習(xí)和實(shí)踐最終產(chǎn)生的對(duì)市場(chǎng)的領(lǐng)悟，才可能達(dá)成一個(gè)交易思想，如果要體現(xiàn)在程序化交易上，是“盤感”就不行了，必須是能夠具體描述，具體實(shí)施，可以量化的交易思想。這些可以量化的交易思想可以是趨勢(shì)交易、震蕩交易、套利交易、日內(nèi)短線交易、超短線交易、形態(tài)分析交易和波段交易等等

　　4、怎么編程
　　 相對(duì)交易思想來說，編程還是個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的東西。畢竟，編程是可以通過努力學(xué)習(xí)能夠掌握的，而交易思想，并不是通過學(xué)習(xí)就可以簡(jiǎn)單達(dá)到的。當(dāng)然編程也不簡(jiǎn)單，尤其現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的編程軟件的功能都相對(duì)簡(jiǎn)單，無法滿足一些比較復(fù)雜的函數(shù)描述。

　　5、怎么使用
　　 怎么樣使用程序化交易，比編寫交易指標(biāo)更難。指標(biāo)可以在圖上發(fā)出一個(gè)向上或者向下的箭頭，但是，你可能要考慮：
　　 (1) 用在什么市場(chǎng)?
　　 (2) 用在什么品種?
　　 (3) 用在什么合約?
　　 (4) 什么時(shí)候作為使用起點(diǎn)?
　　 (5) 用在什么周期?
　　 (6) 使用什么參數(shù)?
　　 (7) 用什么軟件?
　　 (8) 人工下單還是電腦下單?
　　 (9) 用什么倉位?
　　 (10) 用什么價(jià)格(開盤、最新價(jià)、收盤價(jià))?
　　 (11) 在信號(hào)發(fā)出前下單還是信號(hào)發(fā)出后下單?
　　 (12) 遇到流動(dòng)性不好的市場(chǎng)怎么辦?
　　 ……

　　6、怎么執(zhí)行
　　 程序化交易的一大優(yōu)點(diǎn)就是在提高人的執(zhí)行力，系統(tǒng)給出確定的信號(hào)，提醒人在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候進(jìn)行適當(dāng)?shù)牟僮?，但是，問題在于，你遇到以下情況，該怎么辦? 
     (1) 做不進(jìn)去怎么辦?(如漲跌停)
　　 (2) 下錯(cuò)單怎么辦?
　　 (3) 持續(xù)多次虧損怎么辦?
　　 (4) 持續(xù)長(zhǎng)時(shí)間虧損怎么辦?
　　 (5) 有了很大盈利開始縮水的時(shí)候想不想在系統(tǒng)發(fā)出信號(hào)前了結(jié)?
　　 (6) 漏過的信號(hào)要不要馬上跟進(jìn)?
　　 (7) 是否想過濾一些錯(cuò)誤的信號(hào)?
　　 (8) 信號(hào)發(fā)出后又消失，消失后又出現(xiàn)，該怎么處理?
　　 ……

　　7、怎么評(píng)估
　　 操作一段時(shí)間之后，對(duì)于系統(tǒng)的評(píng)估是非常重要的，因?yàn)閷?shí)戰(zhàn)中對(duì)系統(tǒng)的檢驗(yàn)比用數(shù)學(xué)簡(jiǎn)單的對(duì)過去發(fā)生的走勢(shì)進(jìn)行檢測(cè)來說，可行度要高很多。評(píng)估的周期、方法會(huì)作為對(duì)程序化交易系統(tǒng)完善的起到關(guān)鍵作用。

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