[轉(zhuǎn)] 趨勢交易系統(tǒng)的構(gòu)建

2015-01-09 13:23 來源： 量投網(wǎng) 瀏覽：930 評論：(0) 作者：hjh1350

系統(tǒng)交易并不是什么神秘的理論，它就是一套適合投資者交易的理論工具。每一個理性的投資者都應(yīng)該總結(jié)出一套屬于自己、適合自己的系統(tǒng)交易方法?，F(xiàn)代意義上的風(fēng)險投機市場已經(jīng)有了上百年的歷史，對市場交易模式的研究已經(jīng)相對比較成熟。從目前來看，最具備穩(wěn)定盈利特質(zhì)的交易模式便是趨勢交易，這一點也為廣大交易者所認同。筆者結(jié)合自己多年來的體會認為，一個完善的順勢交易系統(tǒng)有兩個要點：

1.捕捉順勢波段

真正能給普通交易者帶來收益機會的行情必然是趨勢性行情，不過一輪趨勢性行情會持續(xù)很長時間，其中會有調(diào)整和節(jié)奏上的差異，交易者要做到不參與調(diào)整，只交易順勢波段行情。趨勢的定義非常簡單，高點或者低點沿著某一方向依次降低或者抬高就會形成趨勢，當(dāng)這一規(guī)律被打破時趨勢就有可能終止。著名的海龜法則就是用最簡單的方法來發(fā)現(xiàn)趨勢、跟蹤趨勢，從而獲得驚人回報，時至今日，這一法則在大多數(shù)市場中仍然有效。中長期的趨勢是難以被操縱的，具有相當(dāng)?shù)目陀^性，因此趨勢交易系統(tǒng)的重點是捕捉趨勢行情中的順勢波段。捕捉趨勢的工具一定是要以價格分析為核心的技術(shù)分析工具——K線形態(tài)、支撐壓力位、均線以及其他可以用來跟蹤趨勢的指標(biāo)如MACD等，都可以實現(xiàn)捕捉趨勢。不過，僅僅依靠捕捉趨勢的工具雖然能夠保證趨勢被捕捉到，但捕捉到的機會里可能魚龍混雜，夾雜著相當(dāng)數(shù)量沒有操作價值的行情，而且也難以有效規(guī)避振蕩行情。

2.剔除振蕩行情

在投資領(lǐng)域里呆過一段時間的交易者都知道，振蕩行情波動小、爆倉概率小，但是規(guī)律性弱、賺錢難度大，尤其是遇到類似“溫水煮青蛙”的行情，大批定力不強的交易者就會被淘汰出具，即便是市場老手也容易馬失前蹄。因此，交易系統(tǒng)設(shè)計時的另一出發(fā)點就是想辦法規(guī)避振蕩行情，尤其是一些幅度不大、規(guī)律性很弱而時間跨度又很長的振蕩行情一定要從交易機會選擇中剔除掉。這里筆者提供一點思路：1.振蕩行情通常是有一定波動區(qū)間的，如何去界定這個區(qū)間？能不能找到這個區(qū)間，控制這個區(qū)間？2.一些趨勢指標(biāo)在振蕩行情中會失靈，那么能不能反過來用？只要趨勢指標(biāo)失靈那就是振蕩行情？投資者可以自己去想，尋找其中的內(nèi)在聯(lián)系。

客觀來說，如何規(guī)避振蕩行情歷來是交易系統(tǒng)建立中的最困難的問題。趨勢很好捕捉，眾多的工具都可以捕捉到，技術(shù)分析也是側(cè)重于發(fā)現(xiàn)趨勢和入場點。但誰也不能先知先覺地預(yù)知行情進入了振蕩，因此振蕩行情被確認的時候往往已經(jīng)振蕩了一段時間，所以交易系統(tǒng)沒有辦法做到把所有振蕩行情都規(guī)避掉——水至清則無魚。交易系統(tǒng)在過濾振蕩行情的同時同樣會面臨這樣一個問題：如果條件要求太苛刻，雖然是可以規(guī)避大量的振蕩行情，但同時交易機會也會大量流失；過濾得太少，勝算就不高，導(dǎo)致系統(tǒng)執(zhí)行起來困難重重，考驗加劇。因此，在如何實現(xiàn)盡可能地規(guī)避振蕩，又不錯過重要機會之間尋求一個平衡就顯得非常重要了。儒家講究中庸之道，交易系統(tǒng)的建立不是尋找盈利最大的系統(tǒng)，不是找最高勝率的系統(tǒng)，而是尋找能將二者結(jié)合的最理想最穩(wěn)健的系統(tǒng)，以及最適合自己的系統(tǒng)，這一點需要交易者仔細去體會。

建立交易系統(tǒng)的注意事項：

1.要注意交易系統(tǒng)的賬戶運行情況要平穩(wěn)，不能出現(xiàn)深幅回撤，通常來講，賬戶回撤超過10%就是不能接受的系統(tǒng)，哪怕只出現(xiàn)過一次；

2.看起來最終盈利不錯，但勝率低于40%的系統(tǒng)不能用，如果錯誤次數(shù)太多，就很難堅持執(zhí)行；

3.勝率太高的系統(tǒng)不一定是好系統(tǒng)，因為過濾條件太苛刻，將大量有操作價值的機會也錯過了，得不償失。

建立交易系統(tǒng)的幾點建議：

1.要從內(nèi)心深處接受虧損，沒有哪個系統(tǒng)具有100%的勝率，50%以上的勝率結(jié)合大賺小賠的原則就會創(chuàng)造驚人的業(yè)績；

2.執(zhí)行力、恐懼跟貪婪要用在合適的地方，盈利時遵守系統(tǒng)信號，讓利潤奔跑，虧損時遵守系統(tǒng)信號，堅定離場；

3.系統(tǒng)是一個工具，就跟電腦再發(fā)達也代替不了人腦一樣，極端行情還是需要自己加一道關(guān)卡——風(fēng)險控制，不要讓自己的賬戶出現(xiàn)災(zāi)難性損失。

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