[轉(zhuǎn)] 概率思維對系統(tǒng)交易的影響
“這個世界上最大的困擾，并不是因為世界是動蕩還是穩(wěn)定合理。我們最普遍的困擾是，世界接近了合理，但距合理還有一段距離。生活是不合邏輯的，但他們又為邏輯學家布下了種種陷阱。它似乎比自身更精確，更有規(guī)律。生活的規(guī)矩顯而易見，但其隱諱卻深藏其中，而生活的動蕩在于遙遙等待。” ---- G. K. 切斯特頓(G.K.Chesterton)
生活的動蕩就在遙遙等待之中。我們?nèi)匀槐仨氂酶怕仕季S。為什么？因為我們的世界到處充滿概率。
生活所有
我們可以從更遠的眼光來審視。我們應該運用心理學的知識，可以借用占卜術，還可以祈禱神靈。而事實上，確實有人這么做。我們大都要么將交易歸結于自己的命運、神靈庇護，要么歸結于概率。專業(yè)的投資者，包括量化投資者，都偏愛概率，即使概率有時并不正確。周期時有發(fā)生，量化交易系統(tǒng)間或生效，基本分析雖然指示了價格，但也不是萬試萬靈。
放松心情。如果真的萬試萬靈，游戲就會無法進行了。這就是為什么運用內(nèi)部信息進行交易是違法的了。雖然不是全部，但是大多內(nèi)部信息都有預測走勢的功用。但是現(xiàn)在，就連是否犯罪也非十分確定的了。
那我們可以做些什么呢？接受我們擁有的一切。用概率的思維，并據(jù)此采取行動。時時刻刻注意概率，甚至感激概率。畢竟，概率就意味著可能。
“對我們來說，可能性就是生活最好的指南。” --巴特勒主教（Bishop Butler）
成功的交易者從概率角度思考問題。他們將自己與概率息息相關。他們交易概率：很小的可能性、可能的，以及較高的可能性。比起很小的可能性，他們更愿意在可能性高的交易上冒險。這就是他們?nèi)绾喂芾碣Y金或掌握頭寸的。
科學強化概率
利用現(xiàn)代化的計算機，我們可以科學的強化概率。神經(jīng)網(wǎng)絡、基因運算、流動編輯：我們利用電腦，使得我們的工作超越個人能力的局限。我們獲得了什么呢？雙倍的舒心。而我們真正獲得了什么呢？更多可能發(fā)生的概率--但并不總是如此。生活的動蕩就在遙遙等待中。
我們不能編輯未來的數(shù)據(jù)，因為我們沒有數(shù)據(jù)。但是我們可以將過去的數(shù)據(jù)編輯進電腦，并以此預測未來。但過去不是未來。生活的動蕩就在遙遙等待中。
我們需要承認自己以及自己技能的底線。我們必須坦然面對各種預測和解釋。我們隨勢而動，堅信現(xiàn)在的走勢將持續(xù)一段時期。
自我懷疑和自我尊重：曲解概率
有些人認為自己生來就不是交易的料，認為自己交易注定是要失敗的。這些人隨他們的量化系統(tǒng)交易，但只發(fā)現(xiàn)當他們開始交易的時候，量化交易系統(tǒng)就以前所未有的方式失效了。暫且不考慮系統(tǒng)的滯后性，那個交易者又當如何解釋這個現(xiàn)象呢？
有很多交易者多認為交易的失敗都來自于自身不幸的命運。如果他們進行了某個交易，或是運用了某種方法進行交易，它們一定是與交易者背道而馳的。對他們來說，情況總是，而且將一直是這樣。
這些量化投資者不僅非常消極的看待自己，他們還拋棄了種種的概率。因為每當他們采用某種不敗的量化交易方法，這種方法就會以失敗告終，而且總是如此，怎么會這樣？如果他們在底部賣出，在頂部買進，又會如何？這正是概率思維的作用。
概率解除你的煩憂
概率的思維使得交易者解除各種煩憂。如果你確定某個量化交易者有多大的概率賺錢，你必然將跟隨他的行動，及時地入市。你為什么不這樣做呢，畢竟你還有一定的概率能夠贏錢。
另一方面，如果你知道某個交易只是有可能盈利，那么你就會設置一個保護性止損。因為它只是有可能盈利，你就得留意其他的各種可能，否則它將轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€虧損的交易。因此，你必須保護自己。
概率使得你能夠保持心境的平和。概率的思維與確定的思維截然不同。要記住，在交易中，沒有什么是確定的。通過概率的思維，你就可以在紛繁復雜的指標和信息中審時度勢，辨認真?zhèn)?，而不必依賴于占卜來告知你未來的動向。在交易中，來不得半點自欺欺人
在交易中，概率的思維使得你的自負無容身之處。因為任何決策都建立在一定的概率基礎之上，無論你輸贏與否，都不是最重要的。因為你將注意力放在研究概率之上，你就會更多的考慮市場的情況，而不是自身的喜好。一旦你從自身的角度審視市場，麻煩就出現(xiàn)了。首先，你扭曲了自己的眼光。有些東西雖然近在咫尺，但你確視而無睹。第二，你扭曲了自己的價值。你太看重自己的交易。但當交易變得過分重要時，就會產(chǎn)生各種各樣的曲解和錯誤判斷。你進行交易已經(jīng)不再是為了賺錢，而是要證明自己的價值。
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