[轉(zhuǎn)] 關(guān)于交易系統(tǒng)，你需要知道的

2015-02-10 10:14 來源： 量投網(wǎng) 瀏覽：763 評論：(0) 作者：hjh1350

第一部分：交易系統(tǒng)的構(gòu)成框架

首先，一個(gè)交易系統(tǒng)必須具備精準(zhǔn)定義的特性，否則后續(xù)的實(shí)盤統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)修正是無法跟進(jìn)的；

其次，一個(gè)交易系統(tǒng)可以包含多個(gè)子系統(tǒng)，但子系統(tǒng)之間必須沒有絲毫關(guān)聯(lián)性，尤其在進(jìn)場條件范圍必須完全沒有相交的部分；

再次，就是市場原理，你的交易系統(tǒng)必須有個(gè)人獨(dú)特的市場原理支撐，才能讓你的交易系統(tǒng)具有生命力；

接著，是各個(gè)子系統(tǒng)的基本構(gòu)成，進(jìn)場條件、過濾條件、出場條件、初試止損、平保止損、跟進(jìn)止損、止盈、倉位管理、情緒管理等；以及一些作為補(bǔ)充說明的系統(tǒng)附件；

最后，是每天的交易總結(jié)報(bào)告、系統(tǒng)交易記錄表（根據(jù)精準(zhǔn)定義系統(tǒng)條件后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，可以對交易系統(tǒng)的各個(gè)環(huán)節(jié)、參數(shù)、止盈、止損位置進(jìn)行有效調(diào)整）、月度交易總結(jié)報(bào)告、以及根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行調(diào)整后的按照時(shí)間編號的不同版本交易系統(tǒng)（以便比較）；


第二部分：精準(zhǔn)定義是量化的基礎(chǔ)

量化的基礎(chǔ)是精準(zhǔn)定義，許多人以某形態(tài)為進(jìn)場依據(jù)，那么精準(zhǔn)定義就要求結(jié)合明確位置的基礎(chǔ)上，以波動(dòng)點(diǎn)為標(biāo)準(zhǔn)的精準(zhǔn)定義。

比如說5分鐘條件下的雙底上漲突破，那么就存在3個(gè)關(guān)鍵位置，一底低點(diǎn)、一底反彈高點(diǎn)、二底低點(diǎn)；

這3個(gè)位置就是量化的基本標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也是系統(tǒng)構(gòu)建的參數(shù)基礎(chǔ)，比如你可以要求一底反彈高點(diǎn)不得高于一底低點(diǎn)30點(diǎn)，二底低點(diǎn)不得低于一底低點(diǎn)5點(diǎn)且低于二底反彈高點(diǎn)15點(diǎn)，等等過濾要求。

有了這些基本要求、可以精準(zhǔn)到點(diǎn)數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)，才能對系統(tǒng)交易結(jié)果進(jìn)行量化統(tǒng)計(jì)。

比如：在上述的基礎(chǔ)上，我就可以對每一次雙底突破形態(tài)出現(xiàn)時(shí)：二底和一底的位置差距、突破后的最大波動(dòng)、突破后的平均波動(dòng)、突破后回抽的時(shí)間深度、兩底之間的時(shí)間差距、等等各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

在得出統(tǒng)計(jì)結(jié)果后，就可以明確地知道交易系統(tǒng)信號發(fā)生后，在哪個(gè)位置止損、止盈合理，哪些參數(shù)需要修正等等，只有能夠精準(zhǔn)定義，才能有有效的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，只有有了這些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，才能知道自己錯(cuò)在什么地方，并進(jìn)行調(diào)整，也能夠清晰有效地控制止損止盈！



第三部分：精準(zhǔn)定義下的量化系統(tǒng)交易和盈虧比、成功率之間的關(guān)系

只要是熟悉交易的人都明白，只要成功率和盈虧比配搭合理，交易就等于一只腳踏進(jìn)了穩(wěn)定盈利的大門，可問題是如何確定盈虧比和成功率卻也是有前提條件的！

如果僅僅是依據(jù)自己的交易結(jié)果，按照自己的平均虧損和平均盈利得出的盈虧比和成功率，那一定是無效的，因?yàn)槟銢]有一單是在同一個(gè)框架下的，就好比你拿小學(xué)3年紀(jì)的期末考試成績+大學(xué)畢業(yè)時(shí)的論文成績+學(xué)日語的隨堂測試成績的平均成績一樣，有任何意義嗎？

那么，有效的成功率、盈虧比，就一定是在統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的量化統(tǒng)計(jì)下得出的，而統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)就意味著無論是系統(tǒng)的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)，還是系統(tǒng)構(gòu)建完成后的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)都必須是一致的。甚至在通過統(tǒng)計(jì)結(jié)果對系統(tǒng)進(jìn)行重大修正后的統(tǒng)計(jì)都必須是要?dú)w零，重新記錄統(tǒng)計(jì)的。

沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，就無法知道你的交易系統(tǒng)最佳的初試止損位在哪里，只有初試止損（無論是位置還是點(diǎn)數(shù)）相對固定，才有成功率一說，不然靠死抗，成功率可以90%以上，可報(bào)酬率呢？

有了統(tǒng)一口徑的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，就能知道你的系統(tǒng)最佳的波動(dòng)值是多少，平均波動(dòng)值多少，以及80%的波動(dòng)值下限在哪里，這樣也就可以清楚地知道你的系統(tǒng)止盈位置在哪里開始最合理。只有這樣才能得出有效的平均理論獲利值和平均盈利，只有這樣盈虧比才有效。難道把盈利1個(gè)點(diǎn)和盈利100個(gè)點(diǎn)放在一起得出盈虧比嗎？

說這些的目的就是為了告訴大家，每個(gè)交易者都在討論的成功率和盈虧比，在沒有精確定義的量化交易系統(tǒng)情況下，是無法得出有效值的。當(dāng)然如果你僅僅想知道自己交易一段時(shí)間的成果，那另當(dāng)別論！

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