[轉] 20150213油脂油料日評
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一5月 | 4409 | -7 | -0.16% | -509 | 55144 | 30.19% | 166090 | -3.56% |
豆油5月 | 5572 | 94 | 1.72% | 128 | 316532 | 58.99% | 566204 | -6.51% |
豆粕5月 | 2794 | 53 | 1.93% | 166 | 1557154 | 124.45% | 1848922 | -4.75% |
棕櫚油5月 | 4986 | 86 | 1.76% | 64 | 327188 | 0.99% | 372408 | 0.93% |
鄭油5月 | 5846 | 70 | 1.21% | 254 | 41894 | 26.03% | 107028 | -4.84% |
菜粕5月 | 2248 | 65 | 2.98% | 32 | 1532026 | 110.54% | 746810 | 2.25% |
雞蛋5月 | 4113 | 3 | 0.07% | 317 | 100710 | 19.32% | 117794 | -10.64% |
注：漲跌＝收盤價－前結算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
現(xiàn)貨價格 | 豆類 | ||||||
哈爾濱 (國產(chǎn)） | 張家港 | 青島 | 美國伊利諾伊 | 巴西帕拉納瓜港口 （美元/噸） | |||
大豆 | 2015/2/13 | 3900 | 3250 | 3120 | 9.95 | 381.95 | |
2015/2/12 | 3900 | 3250 | 3120 | 9.87 | 379.05 | ||
豆粕 | 2015/2/13 | 3480 | 2960 | 2900 | 370.35 | ||
2015/2/12 | 3480 | 2960 | 2900 | 366.6 | |||
豆油 | 2015/2/13 | 6000 | 5700 | 5700 | 31.76 | 742.1 | |
2015/2/12 | 6000 | 5650 | 5650 | 31.5 | 731.95 | ||
菜籽類 | |||||||
菜籽 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | ||
2015/2/13 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
2015/2/12 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
菜粕 | 成都 （國產(chǎn)） | 武漢 （國產(chǎn)） | 南京 （國產(chǎn)） | 加籽粕（上海） | 加籽粕 （黃埔） | ||
2015/2/13 | 2300 | 2200 | 2250 | 2280 | 2280 | ||
2015/2/12 | 2300 | 2200 | 2250 | 2280 | 2280 | ||
菜油 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 貴州 | ||
2015/2/13 | 6300 | 6250 | 6150 | 6200 | 6600 | ||
2015/2/12 | 6300 | 6250 | 6150 | 6200 | 6600 | ||
棕櫚 | |||||||
棕櫚油 | 福建 | 廣東 | 張家港 | 天津 | 日照 | ||
2015/2/13 | 5000 | 5000 | 5050 | 5050 | 5050 | ||
2015/2/12 | 4950 | 4950 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
進口成本 | 豆類 | ||||||
2015/2/13 | 大豆離岸基差（美分/蒲式耳） | 到岸升貼水（美分/蒲式耳） | CBOT大豆 （美分/蒲式耳） | CNF價格 （美元/噸） | 到岸完稅價格（RMB元/噸） | 運費 （美元/噸） | |
3月美灣 | 88 | 169.65 | 983.6 | 423.74 | 3210.13 | 30 | |
10月美灣 | 113 | 189.2 | 964.2 | 423.8 | 3210.56 | 28 | |
11月美灣 | 112 | 188.2 | 964.2 | 423.43 | 3207.87 | 28 | |
3月桑托斯 | 90 | 147.15 | 983.6 | 415.47 | 3150.01 | 21 | |
34月桑托斯 | 85 | 142.15 | 983.6 | 413.64 | 3136.71 | 21 | |
4月桑托斯 | 72 | 134.6 | 986.6 | 411.97 | 3124.57 | 23 | |
菜籽類 | |||||||
2015/2/13 | 港口基差 （元/噸） | 菜籽升貼水 （元/噸） | CNF價格 （美元/噸） | 到岸完稅 （元/噸） | 運費 | ||
3月 | 84 | 107 | 449.0264 | 3552.13 | 23 | ||
5月 | 89 | 112 | 449.7422 | 3557.63 | 23 | ||
2015/2/13 | FOB離岸價 | CNF到岸價 | 變化 | 備注 | 進口成本 （元/噸） | ||
菜油 | 457.6 | 449 | -5 | 3月船期 | 加 拿 大 | ||
壓榨利潤 | 豆類 | ||||||
壓榨利潤 | 現(xiàn)貨壓榨利潤 | 盤面壓榨利潤 | |||||
山東 （元/噸） | 江蘇 （元/噸） | 美伊利諾伊(歐元/噸） | 1月 （元/噸） | 5月 （元/噸） | 9月 （元/噸） | ||
2015/2/13 | 0.25 | 40.5 | 117.73 | -61.34 | -72.54 | -65.53 | |
2015/2/12 | 0.25 | 40.5 | 152.46 | -64.02 | -35.84 | -42.68 | |
菜籽類 | |||||||
2015/2/13 | 油菜籽價格 | 菜粕價格 | 菜油價格 | 加工費 | 壓榨利潤 | ||
國產(chǎn)菜籽 | 湖北（現(xiàn)貨） | 5200 | 2180 | 8000 | 200 | -1297.8 | |
江蘇（現(xiàn)貨） | 5300 | 2220 | 8000 | 200 | -1374.2 | ||
進口菜籽 | 廣東（合約） | 3565 | 2200 | 5850 | 180 | -63.25 | |
庫存 | 豆類 | 萬噸 | 港口大豆 | 油廠大豆 | 油廠豆粕 | 豆粕未執(zhí)行合同 | 商業(yè)豆油 |
15年6周 | 531.18 | 281.42 | 70.59 | 348.26 | 82 | ||
15年5周 | 511.33 | 310.51 | 83.28 | 323.1 | 88.7 | ||
菜籽 | 沿海菜籽(萬噸) | 沿海菜粕（噸） | 沿海菜粕未執(zhí)行合同（噸） | 沿海菜油（噸） | 港口棕櫚油（萬噸） | ||
15年6周 | 41.5 | 75500 | 345000 | 66500 | 59.2 | ||
15年5周 | 46.1 | 59500 | 331000 | 67500 | 62.24 | ||
倉單 | 豆粕 | 豆油 | 菜粕 | 菜油 | 棕櫚油 | ||
2015/2/13 | 6933 | 5415 | 918 | 1408 | 0 | ||
2015/2/12 | 6933 | 5415 | 918 | 1408 | 0 | ||
價差與比價 | 2015/2/13 | 豆一 | 豆粕 | 菜粕 | 豆油 | 菜油 | 棕櫚油 |
1-5 | -17 | 14 | -172 | 118 | 124 | -90 | |
5-9 | 45 | 40 | 89 | -16 | -56 | 84 | |
9-1 | -28 | -54 | 83 | -102 | -68 | 6 | |
2015/2/13 | 豆粕-菜粕 | 豆油/豆粕 | 菜油/菜粕 | 豆油-菜油 | 豆油-棕櫚油 | ||
現(xiàn)貨 | 760 | 1.93 | 2.84 | -450 | 650 | ||
1月 | 732 | 2.03 | 2.88 | -280 | 794 | ||
5月 | 546 | 1.99 | 2.60 | -274 | 586 | ||
9月 | 595 | 2.03 | 2.73 | -314 | 686 | ||
基本面 | |||||||
行業(yè)新聞 | 1. 美國數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡發(fā)布的南美作物展望報告稱， 2015年阿根廷大豆有望豐產(chǎn)，新豆收割工作即將全面展開。但是阿根廷農(nóng)戶仍持有超過20%的陳季大豆。農(nóng)戶惜售問題在過去兩年中一直困擾著阿根廷大豆市場。阿根廷咨詢機構Apgripac公司分析師Pablo Adreani稱，農(nóng)戶囤貨惜售大豆，也是農(nóng)戶保護自己的為數(shù)不多的選擇。去年，貯存大豆的農(nóng)戶從1月份比索匯率貶值30%以及CBOT新豆期約價格上漲中受益。但是今年迄今為止，農(nóng)戶并未這樣幸運。 | ||||||
2. 據(jù)阿根廷羅薩里奧谷物交易所周三（2月11日）稱，2014/15年度阿根廷大豆產(chǎn)量將創(chuàng)下歷史最高水平，達到5800萬噸，高于早先預測的5450萬噸，因為近來大豆產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)降雨。交易所稱，1月份潘帕斯農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)降雨依然活躍，鞏固大豆產(chǎn)量規(guī)模。降雨活動持續(xù)到2月份前10天，提振全國大豆單產(chǎn)增至2.9噸/公頃。本月初阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所預計2014/15年度大豆產(chǎn)量為5700萬噸。 | |||||||
綜述 | 1、美豆繼續(xù)上漲，今日大連盤豆粕漲幅也不斷擴大，今日國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨大多跟盤上漲，沿海豆粕主流價格2870-2910元/噸一線，部分較昨日漲20-30元/噸，由于春節(jié)前備貨已進入尾聲，飼料廠及經(jīng)銷商貨源基本備貨，今日豆粕成交量不大，部分偏低位吸引些成交。 美豆短線震蕩反彈，上方目標在1000美分大關附近，但后期隨著南美市場大豆收割進度的進行，將會給美豆帶來持續(xù)的壓力，美豆長線走勢仍難樂觀。 國內(nèi)方面：2-3月大豆到港偏少，2月份下半月處于春節(jié)，油廠開機率大幅下降，加上由于節(jié)前備貨需求支持，大多油廠節(jié)前貨源已基本銷售完畢，令油廠豆粕庫存量明顯下降，預計3月下旬之前不會有銷售壓力。同時，因大豆到港量不大，3月份部分油廠原料或階段性偏緊，3月上旬一些飼料企業(yè)還有補庫要求，只要現(xiàn)在至春節(jié)期間美豆不出現(xiàn)大跌，3月份中旬之前豆粕現(xiàn)貨仍將抗跌，節(jié)前仍有溫和反彈希望。節(jié)后具體走勢還需要看春節(jié)期間南美天氣及美豆行情走勢。不過，第二季度南美大豆將集中上市，豐產(chǎn)概率較高影響，美豆偏弱，在全球大豆供應充裕的背景下，豆粕長線走勢仍難樂觀。近日因盤面榨利較好，進口商有增加購買美豆的情況.今日盤面突破上漲，激發(fā)空頭減倉盤，推漲過程中多頭也不斷獲利了結。美豆5月主力合約上方壓力位置在1010-1021美分/蒲的區(qū)間壓力很大，國內(nèi)豆粕1509m在2780-2820美元/噸區(qū)間面臨壓力?？梢砸劳?830元/噸止損，反彈趨弱的時候沽空1509m。 | ||||||
2、國內(nèi)方面，受美盤豆油及原油反彈支持，今日大連盤油脂高開高走、明顯收漲，提振今日國內(nèi)豆油現(xiàn)貨反彈走高。此外，不少油廠開始陸續(xù)放假停機，導致開機率大降，且豆油庫棕櫚油庫存已降至82萬噸以下的偏低水平，也為市場提供支撐。不過，由于離春節(jié)僅5天，貿(mào)易商大多已返鄉(xiāng)過節(jié)，節(jié)前備貨基本結束，市場成交不多。綜合來看，隨著春節(jié)臨近，不少供應量停報，貨權集中，一些報價的廠商跟盤提價積極性較高，預計短線豆油現(xiàn)貨行情或將跟盤偏強震蕩。周線技術走勢看，油脂的反彈走勢仍然沒有結束。持倉看，多頭不戀戰(zhàn)，獲利了結動作比較明顯。 操作策略：單邊做多p1509，滾動操作，回調(diào)可以接多。節(jié)前謹慎操作，建議過節(jié)不留倉，等節(jié)后油脂出現(xiàn)回調(diào)機會再嘗試買入。做買1509賣1505合約的價差止損，原因是現(xiàn)貨和庫存表現(xiàn)仍強。 | |||||||
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第 1- 0 條, 共 0 條.
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