[轉(zhuǎn)] 纏論系統(tǒng)-如何將纏論量化并自動(dòng)交易？(3圖)

2015-02-25 09:02 來源： 和訊期貨 瀏覽：5012 評論：(1) 作者：開拓者金融網(wǎng)

纏論是目前國內(nèi)反響最大的數(shù)浪交易方法之一。

前文提到，纏論是能夠被量化的?，F(xiàn)在，我們憑借和訊金融實(shí)驗(yàn)室的開發(fā)力量，首次在北斗星上用逐根算法實(shí)現(xiàn)了整個(gè)纏論系統(tǒng)的量化和全自動(dòng)交易。

我們說將纏論系統(tǒng)以逐根算法量化是一個(gè)極大的進(jìn)步，因?yàn)橐酝趥鹘y(tǒng)股軟上，是以逐行算法將過去一段行情視作截圖，以事后標(biāo)注的形式分解出纏論中的波浪（分筆、線段等）和中樞。這種做法會(huì)產(chǎn)生未來函數(shù)，是無法交易的，例如根據(jù)纏論我們分析出一個(gè)從A→C的中樞，但在A點(diǎn)當(dāng)時(shí)我們并不知道這就是中樞的起點(diǎn)，該中樞需要在C點(diǎn)轉(zhuǎn)折后才能確立。任何交易也都必須在檢測出確定的轉(zhuǎn)折點(diǎn)后才能觸發(fā)。

也就是說，當(dāng)且僅當(dāng)檢測出確定并且不會(huì)消失的轉(zhuǎn)折點(diǎn)時(shí)，我們會(huì)判斷當(dāng)時(shí)的圖形狀態(tài)，然后做出交易指令的決定。

如何檢測確定且不會(huì)消失的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，這也是一個(gè)難題，因?yàn)槔p論中對于分筆線段的確認(rèn)也是遲緩并且有未來函數(shù)的。如果將來出現(xiàn)一個(gè)新的同方向分型，那么相應(yīng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)也會(huì)上移。除此之外，如果分型之后發(fā)生了包含與合并，那么該轉(zhuǎn)折點(diǎn)可能直接被取消。

對于前者，我們使用了新的尋峰算法，在保留了同向延續(xù)等特性的同時(shí)，提高信號的確定性，使其能夠提早觸發(fā)。而對于包含與合并在未來將該轉(zhuǎn)折點(diǎn)修改的問題，我們設(shè)計(jì)了回退機(jī)制，使得轉(zhuǎn)折點(diǎn)仍然能夠被取消后再次觸發(fā)并保留之前的圖形狀態(tài)，重新觸發(fā)交易。當(dāng)然在這種機(jī)制下，前一筆開出的倉位也要在中途（取消當(dāng)時(shí)）做相應(yīng)的處理。

在這些模塊的基礎(chǔ)上，我們就相當(dāng)于擁有了分筆線段，就能對檢測出的波峰波谷做相應(yīng)的計(jì)算并觸發(fā)信號。整個(gè)系統(tǒng)的核心出入場包括：一買突破、三買突破、三段面積的反轉(zhuǎn)、五段面積的反轉(zhuǎn)、五變七段面積的反轉(zhuǎn)、七段面積的反轉(zhuǎn)以及七變九段面積的反轉(zhuǎn)。額外的處理模塊還應(yīng)該包括大小區(qū)間套和同級別分解。

其中最簡單、也最具可操作性的是中樞一買突破的情形，如下圖：

最近的一個(gè)新峰形成后，系統(tǒng)狀態(tài)切換為尋谷，新谷的位置和價(jià)格在形成中，是個(gè)變量。前期的峰谷值如圖依次標(biāo)記，中樞的向下突破要求是所謂“回調(diào)不碰前低”，也就是新峰低于舊谷1和舊谷2的較高值。滿足上述條件，則在此時(shí)做空。

而反轉(zhuǎn)類的買點(diǎn)，則主要比較的是面積，也即累計(jì)動(dòng)量。最常見的一種情形是三段面積的反轉(zhuǎn)，如下圖。

新的下降段面積比前一個(gè)下降段面積小，就表示動(dòng)量衰竭，即可入場做多。當(dāng)然在實(shí)際操作中，這種情形的失敗的概率是相對較高的。我們的測試數(shù)據(jù)也證實(shí)了這一點(diǎn)。由此衍生出五段和七段的背離，又派生出它們的延續(xù)和變形。例如其中較復(fù)雜的一種七段面積，如下圖：

需要引用到4個(gè)舊峰值+3個(gè)舊谷值或4個(gè)舊谷值+3個(gè)舊峰值，來完成一系列的計(jì)算。

以此來拆解后的纏論，有了量化的可操作性，也為我們真正帶來了一套完善的纏論系統(tǒng)。目前在我們的實(shí)際測試中，纏論系統(tǒng)的普適性要比實(shí)驗(yàn)室其他全品種通用量化交易模型要差一些，但是它在單個(gè)市場上的有效性卻比其他任何一套系統(tǒng)都要高。我們分析并推測問題的關(guān)鍵主要在于數(shù)浪的方法與市場節(jié)奏的適應(yīng)性。也就是說，當(dāng)找到一種與當(dāng)前市場節(jié)奏相適應(yīng)的數(shù)浪節(jié)奏時(shí)，纏論系統(tǒng)才能發(fā)揮其最大的功用。

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