[轉(zhuǎn)] 浙商期貨股指期貨7月29日套利日?qǐng)?bào)

2013-07-29 10:07 來(lái)源： 浙商期貨 瀏覽：311 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

受近期A股天量再融資利空尚未完全消化，月末流動(dòng)性緊張又再度來(lái)襲影響，期指上周五低位弱勢(shì)整理收跌?？偝謧}(cāng)減少1078手，08合約貼水增至32點(diǎn)，兩合約前20會(huì)員凈空持倉(cāng)減少1055手。總持倉(cāng)與凈空持倉(cāng)同步減少顯示市場(chǎng)謹(jǐn)慎；現(xiàn)貨量能萎縮、反彈高點(diǎn)逐日下移顯示大盤(pán)弱勢(shì)格局。審計(jì)署將詳查地方政府性債務(wù)或有股債雙殺可能，今日上證2000點(diǎn)整數(shù)關(guān)預(yù)將經(jīng)受考驗(yàn)，若未能站穩(wěn)或?qū)⒅鼗靥降紫滦汹厔?shì)。建議觀望為主，謹(jǐn)慎短空。滬深300資金凈流入-41.14億元。凈流出排名前三位的板塊是制造業(yè)、信息技術(shù)業(yè)、傳播與文化產(chǎn)業(yè)。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤(pán)IF1308合約升水-14.21點(diǎn)。IF1308合約升水日內(nèi)在 -24.9至20.5點(diǎn)間波動(dòng)，有套利機(jī)會(huì)。

跨期套利方面，下月-當(dāng)月合約間的價(jià)差為-7.8點(diǎn)，不具備套利機(jī)會(huì)，不建議操作；下季-下月合約之間價(jià)差為-0.4點(diǎn)，不具備套利機(jī)會(huì)，不建議操作。

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