[轉(zhuǎn)] 20150227油脂油料日評(píng)
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
豆一5月 | 4272 | -30 | -0.70% | -372 | 102046 | -5.42% | 172618 | 9.77% |
豆油5月 | 5740 | 130 | 2.32% | 60 | 411866 | 23.04% | 547382 | -3.36% |
豆粕5月 | 2932 | 43 | 1.49% | 228 | 1502486 | -0.75% | 1650454 | -4.73% |
棕櫚油5月 | 5164 | 124 | 2.46% | -14 | 447282 | 27.41% | 372620 | 2.44% |
鄭油5月 | 6056 | 138 | 2.33% | 194 | 42536 | -41.90% | 84838 | -8.00% |
菜粕5月 | 2405 | 50 | 2.12% | 75 | 1648948 | -5.42% | 661716 | -4.87% |
雞蛋5月 | 4304 | 61 | 1.44% | -674 | 95190 | -49.33% | 122800 | 1.05% |
注：漲跌＝收盤價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉(cāng)變化＝倉(cāng)差/持倉(cāng)量×100%
二
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
現(xiàn)貨價(jià)格 | 豆類 | ||||||
哈爾濱 (國(guó)產(chǎn)） | 張家港 | 青島 | 美國(guó)伊利諾伊 | 巴西帕拉納瓜港口 （美元/噸） | |||
大豆 | 2015/3/2 | 3900 | 3200 | 3180 | 10.3 | 382.7 | |
2015/2/27 | 3900 | 3200 | 3180 | 10.12 | 383.65 | ||
豆粕 | 2015/3/2 | 3480 | 3160 | 3140 | 381.15 | ||
2015/2/27 | 3480 | 3100 | 3070 | 379.7 | |||
豆油 | 2015/3/2 | 6000 | 5800 | 5750 | 31.17 | 669.75 | |
2015/2/27 | 6000 | 5800 | 5750 | 30.89 | 721.6 | ||
菜籽類 | |||||||
菜籽 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | ||
2015/3/2 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
2015/2/27 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
菜粕 | 成都 （國(guó)產(chǎn)） | 武漢 （國(guó)產(chǎn)） | 南京 （國(guó)產(chǎn)） | 加籽粕（上海） | 加籽粕 （黃埔） | ||
2015/3/2 | 2400 | 2350 | 2380 | 2400 | 2480 | ||
2015/2/27 | 2300 | 2250 | 2250 | 2350 | 2450 | ||
菜油 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 貴州 | ||
2015/3/2 | 6350 | 6300 | 6200 | 6250 | 6600 | ||
2015/2/27 | 6300 | 6250 | 6150 | 6200 | 6600 | ||
棕櫚 | |||||||
棕櫚油 | 福建 | 廣東 | 張家港 | 天津 | 日照 | ||
2015/3/2 | 5150 | 5150 | 5250 | 5250 | 5150 | ||
2015/2/27 | 5100 | 5100 | 5150 | 5150 | 5100 | ||
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
進(jìn)口成本 | 豆類 | ||||||
2015/3/2 | 大豆離岸基差（美分/蒲式耳） | 到岸升貼水（美分/蒲式耳） | CBOT大豆 （美分/蒲式耳） | CNF價(jià)格 （美元/噸） | 到岸完稅價(jià)格（RMB元/噸） | 運(yùn)費(fèi) （美元/噸） | |
10月美灣 | 113 | 189.2 | 997.4 | 436 | 3311.07 | 28 | |
11月美灣 | 112 | 188.2 | 997.4 | 435.63 | 3308.37 | 28 | |
12月美灣 | 112 | 188.2 | 1001.4 | 437.1 | 3319.09 | 28 | |
4月桑托斯 | 67 | 132.32 | 1031.6 | 427.66 | 3250.22 | 24 | |
5月桑托斯 | 67 | 132.32 | 1031.6 | 427.66 | 3250.22 | 24 | |
6月桑托斯 | 66 | 131.32 | 1031.6 | 427.3 | 3247.59 | 24 | |
菜籽類 | |||||||
2015/3/2 | 港口基差 （元/噸） | 菜籽升貼水 （元/噸） | CNF價(jià)格 （美元/噸） | 到岸完稅 （元/噸） | 運(yùn)費(fèi) | ||
5月 | 85 | 109 | 462.5822 | 3671.61 | 24 | ||
7月 | 88 | 112 | 464.342 | 3685.2 | 24 | ||
2015/3/2 | FOB離岸價(jià) | CNF到岸價(jià) | 變化 | 備注 | 進(jìn)口成本 （元/噸） | ||
菜油 | 469.3 | 463 | 0 | 5月份 | 加 拿 大 | ||
壓榨利潤(rùn) | 豆類 | ||||||
壓榨利潤(rùn) | 現(xiàn)貨壓榨利潤(rùn) | 盤面壓榨利潤(rùn) | |||||
山東 （元/噸） | 江蘇 （元/噸） | 美伊利諾伊(歐元/噸） | 1月 （元/噸） | 5月 （元/噸） | 9月 （元/噸） | ||
2015/3/2 | 220 | 238.5 | 124.3 | -32.21 | -32.06 | -40.37 | |
2015/2/27 | 179.75 | 229.25 | 123.5 | -96.81 | -92.08 | -85.15 | |
菜籽類 | |||||||
2015/3/2 | 油菜籽價(jià)格 | 菜粕價(jià)格 | 菜油價(jià)格 | 加工費(fèi) | 壓榨利潤(rùn) | ||
國(guó)產(chǎn)菜籽 | 湖北（現(xiàn)貨） | 5200 | 2350 | 8000 | 200 | -1197.5 | |
江蘇（現(xiàn)貨） | 5300 | 2350 | 8000 | 200 | -1297.5 | ||
進(jìn)口菜籽 | 廣東（合約） | 3672 | 2450 | 5900 | 180 | -7 | |
庫(kù)存 | 豆類 | 萬(wàn)噸 | 港口大豆 | 油廠大豆 | 油廠豆粕 | 豆粕未執(zhí)行合同 | 商業(yè)豆油 |
15年10周 | 531.18 | 281.42 | 70.59 | 348.26 | 82 | ||
15年9周 | 511.33 | 310.51 | 83.28 | 323.1 | 82 | ||
菜籽 | 沿海菜籽(萬(wàn)噸) | 沿海菜粕（噸） | 沿海菜粕未執(zhí)行合同（噸） | 沿海菜油（噸） | 港口棕櫚油（萬(wàn)噸） | ||
15年10周 | 41.5 | 75500 | 345000 | 66500 | 57.78 | ||
15年9周 | 46.1 | 59500 | 331000 | 67500 | 59.2 | ||
倉(cāng)單 | 豆粕 | 豆油 | 菜粕 | 菜油 | 棕櫚油 | ||
2015/3/2 | 6933 | 5175 | 1349 | 1408 | 0 | ||
2015/2/27 | 6933 | 5175 | 1473 | 1408 | 0 | ||
價(jià)差與比價(jià) | 2015/3/2 | 豆一 | 豆粕 | 菜粕 | 豆油 | 菜油 | 棕櫚油 |
1-5 | 120 | -36 | -230 | 118 | 154 | -162 | |
5-9 | -53 | 71 | 110 | -14 | -68 | 150 | |
9-1 | -67 | -35 | 120 | -104 | -86 | 12 | |
2015/3/2 | 豆粕-菜粕 | 豆油/豆粕 | 菜油/菜粕 | 豆油-菜油 | 豆油-棕櫚油 | ||
現(xiàn)貨 | 810 | 1.84 | 2.68 | -400 | 650 | ||
1月 | 721 | 2.02 | 2.86 | -352 | 856 | ||
5月 | 527 | 1.96 | 2.52 | -316 | 576 | ||
9月 | 566 | 2.01 | 2.67 | -370 | 740 | ||
基本面 | |||||||
行業(yè)新聞 | 周日巴西警方鎮(zhèn)壓了卡車司機(jī),逮捕抗議者和結(jié)束路障，示威活動(dòng)演變?yōu)楸┝_突。 星期天晚上,全國(guó)只有12個(gè)障礙,周六有52個(gè),聯(lián)邦高速公路警察說(shuō)在一份報(bào)告中稱連續(xù)12天的罷工導(dǎo)致貨運(yùn)成本上升。南部的南里奧格蘭德當(dāng)局拘留了至少八人, 一些地區(qū)派遣防暴警察, 周末出現(xiàn)暴力沖突?？棺h者燒毀了一輛轉(zhuǎn)滿輪胎的車輛,警方說(shuō),抗議者Cléber Adriano Machado Ouriques 被一輛卡車撞死了。12個(gè)路障，有兩個(gè)路障在BR 163高速公路，其他10個(gè)在南部的圣卡塔琳娜州。 | ||||||
綜述 | 1、豆粕 今日亞洲電子盤大豆及大連盤豆粕繼續(xù)上漲，國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨繼續(xù)跟盤提價(jià)，沿海豆粕價(jià)格3050-3150元/噸一線，較昨日漲20-30元/噸，由于上周大多庫(kù)存不足的買家已逢低適量補(bǔ)庫(kù)，今日進(jìn)一步提價(jià)后，買家繼續(xù)追漲漸趨謹(jǐn)慎，豆粕總體成交有所減少，但部分偏低位仍吸引一些補(bǔ)庫(kù)，個(gè)別油廠成交放量。巴西罷工結(jié)束前，美豆仍將保持堅(jiān)挺。且2-3月大豆到港較少，油廠開(kāi)機(jī)率偏低，本周全國(guó)各油廠大豆壓榨總量預(yù)計(jì)僅116萬(wàn)噸，低于正常140萬(wàn)噸以上的水平，加上節(jié)后買家提貨意愿加強(qiáng)，近日油廠豆粕提貨速度尚可，豆粕供應(yīng)量并不大，油廠挺價(jià)意愿較強(qiáng)。因此，國(guó)內(nèi)豆粕短線仍易漲難跌，但隨著豆粕提至3100元/噸以上后，買家追漲漸顯謹(jǐn)慎，繼續(xù)上漲速度或有所放緩。漲勢(shì)延續(xù)時(shí)間主要取決于罷工延續(xù)到何時(shí)。因南美巨量大豆豐產(chǎn)上市，但龐大的大豆量遲早會(huì)大量上市，后期巴西罷工一旦結(jié)束，大豆供應(yīng)恢復(fù)正常，美盤豆類將隨之回落，豆粕也將面臨再度回落。操作思路，反彈沽空，，需等待基本面和技術(shù)疲弱之后入場(chǎng)。 | ||||||
2、上周五晚美盤豆油強(qiáng)勁走漲，今日大連盤油脂高開(kāi)高走，寬幅上漲，受此推動(dòng)，國(guó)內(nèi)豆油現(xiàn)貨繼續(xù)提價(jià)，沿海一級(jí)豆油主流價(jià)位集中在5880-6050元/噸，大多較上周六上漲20-50元/噸不等。期貨盤紛紛走高，提振市場(chǎng)信心，今日市場(chǎng)低位成交尚可。24度棕櫚油價(jià)格5200-5250元/噸一線，局部漲20-50元/噸。今日沿海地區(qū)主要油廠及進(jìn)口商棕櫚油成交12000噸，相比之下，上周五成交8200噸。巴西罷工以及央行意外降息，繼續(xù)提振盤面?，F(xiàn)貨基本面上，由于春節(jié)期間大部分油廠處于停機(jī)狀態(tài)，雖然隨著假期基本結(jié)束，油廠陸續(xù)恢復(fù)開(kāi)機(jī)，本周壓榨量或恢復(fù)到116萬(wàn)噸左右，但仍明顯低于正常140萬(wàn)噸以上的水平。2、3月份大豆到港量偏少，而因巴西司機(jī)罷工導(dǎo)致運(yùn)輸受阻，4、5月份大豆到港量也有可能受到影響。加上，豆油庫(kù)存也處較低水平位，節(jié)前已經(jīng)降低至80萬(wàn)噸左右的較低水平，節(jié)后仍處于低位，供應(yīng)面無(wú)壓力，油廠經(jīng)歷了去年的虧損之后，提價(jià)補(bǔ)虧意愿仍偏強(qiáng)，預(yù)計(jì)短線豆油現(xiàn)貨行情仍將震蕩回升。棕櫚油基本面消息看，因?yàn)榈礁哿康鸵约皫?kù)存降低帶來(lái)提振，但是豆棕價(jià)差低位也抑制其需求。同時(shí)要看巴西工人罷工何時(shí)才能結(jié)束。若結(jié)束，大豆供應(yīng)恢復(fù)正常，美盤豆類將隨之下跌，屆時(shí)國(guó)內(nèi)豆油也將面臨回落。技術(shù)層面看美豆油主力和棕櫚油指數(shù)處于反彈節(jié)奏中。反彈的節(jié)奏在多空因素存在的狀態(tài)下預(yù)計(jì)容易呈現(xiàn)震蕩反彈，操作思路急跌買入，急漲減多，觀察技術(shù)壓力支撐位置操作。 | |||||||
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