[轉(zhuǎn)] 浙商期貨股指期貨7月30日套利日報

2013-07-30 09:07 來源： 浙商期貨 瀏覽：327 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

再融資壓力與月末流動性趨緊承壓大盤，審計署將對政府債務(wù)進行審計以及IPO懸而未決等消息利空市場。期指大幅下挫，上證再度跌破2000點。總持倉大增6918手，08合約貼水降至12點，兩合約前20會員凈空持倉再減2113手。金融地產(chǎn)權(quán)重領(lǐng)跌市場，現(xiàn)貨量能萎縮顯示總體弱勢不改；總持倉大增，貼水收窄顯示多空分歧有增大趨勢，預計短期將維持弱勢區(qū)間整理。建議空單謹慎持有。滬深300資金凈流入-80.67億元。凈流出排名前三位的板塊是制造業(yè)、金融保險業(yè)、信息技術(shù)業(yè)。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤IF1308合約升水-12.37點。IF1308合約升水日內(nèi)在 -43.8至-32.3點間波動，有套利機會。

跨期套利方面，下月-當月合約間的價差為-12.6點，不具備套利機會，不建議操作；下季-下月合約之間價差為5點，不具備套利機會，不建議操作。

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