[轉] 20150311油脂油料日評
今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一5月 | 4184 | 32 | 0.77% | -284 | 148358 | 40.43% | 183226 | -11.35% |
豆油5月 | 5506 | -16 | -0.29% | 144 | 119630 | -19.38% | 340924 | -3.19% |
豆粕5月 | 2874 | 28 | 0.98% | 186 | 779128 | 55.87% | 1102160 | -3.19% |
棕櫚油5月 | 4928 | -40 | -0.81% | 222 | 150948 | -1.98% | 257194 | -0.17% |
鄭油5月 | 5888 | 38 | 0.65% | 232 | 17742 | -8.05% | 66684 | -1.68% |
菜粕5月 | 2398 | 45 | 1.91% | 82 | 1172970 | 73.00% | 461486 | 4.66% |
雞蛋5月 | 4139 | 17 | 0.41% | -759 | 60554 | 17.39% | 87328 | 2.75% |
注：漲跌＝收盤價－前結算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
現(xiàn)貨價格 | 豆類 | ||||||
哈爾濱 (國產(chǎn)） | 張家港 | 青島 | 美國伊利諾伊 | 巴西帕拉納瓜港口 （美元/噸） | |||
大豆 | 2015/3/11 | 3900 | 3200 | 3220 | 9.97 | 377.15 | |
2015/3/10 | 3900 | 3200 | 3220 | 9.93 | 375.8 | ||
豆粕 | 2015/3/11 | 3480 | 3060 | 3020 | 367.6 | ||
2015/3/10 | 3480 | 3060 | 3040 | 361.25 | |||
豆油 | 2015/3/11 | 6000 | 5650 | 5700 | 30.5 | 727.5 | |
2015/3/10 | 6000 | 5650 | 5650 | 30.78 | 686.3 | ||
菜籽類 | |||||||
菜籽 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | ||
2015/3/11 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
2015/3/10 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
菜粕 | 成都 （國產(chǎn)） | 武漢 （國產(chǎn)） | 南京 （國產(chǎn)） | 加籽粕（上海） | 加籽粕 （黃埔） | ||
2015/3/11 | 2400 | 2350 | 2380 | 2400 | 2480 | ||
2015/3/10 | 2400 | 2350 | 2380 | 2400 | 2480 | ||
菜油 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 貴州 | ||
2015/3/11 | 6300 | 6200 | 6100 | 6150 | 6600 | ||
2015/3/10 | 6300 | 6200 | 6100 | 6150 | 6600 | ||
棕櫚 | |||||||
棕櫚油 | 福建 | 廣東 | 張家港 | 天津 | 日照 | ||
2015/3/11 | 5150 | 5150 | 5200 | 5200 | 5150 | ||
2015/3/10 | 5150 | 5150 | 5200 | 5200 | 5150 | ||
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
進口成本 | 豆類 | ||||||
2015/3/11 | 大豆離岸基差（美分/蒲式耳） | 到岸升貼水（美分/蒲式耳） | CBOT大豆 （美分/蒲式耳） | CNF價格 （美元/噸） | 到岸完稅價格（RMB元/噸） | 運費 （美元/噸） | |
10月美灣 | 96 | 191.26 | 965.2 | 424.92 | 3226.96 | 35 | |
11月美灣 | 95 | 192.98 | 965.2 | 425.55 | 3231.55 | 36 | |
12月美灣 | 95 | 192.98 | 965.2 | 425.55 | 3231.55 | 36 | |
4月桑托斯 | 79 | 141.6 | 984.4 | 413.73 | 3145.41 | 23 | |
5月桑托斯 | 68 | 133.32 | 984.4 | 410.69 | 3123.25 | 24 | |
6月桑托斯 | 68 | 133.32 | 984.4 | 410.69 | 3123.25 | 24 | |
菜籽類 | |||||||
2015/3/11 | 港口基差 （元/噸） | 菜籽升貼水 （元/噸） | CNF價格 （美元/噸） | 到岸完稅 （元/噸） | 運費 | ||
5月 | 86 | 110 | 450.6928 | 3576.15 | 24 | ||
7月 | 88 | 112 | 448.4858 | 3559.13 | 24 | ||
2015/3/11 | FOB離岸價 | CNF到岸價 | 變化 | 備注 | 進口成本 （元/噸） | ||
菜油 | 461.8 | 451 | 0 | 5月份 | 加 拿 大 | ||
壓榨利潤 | 豆類 | ||||||
壓榨利潤 | 現(xiàn)貨壓榨利潤 | 盤面壓榨利潤 | |||||
山東 （元/噸） | 江蘇 （元/噸） | 美伊利諾伊(歐元/噸） | 1月 （元/噸） | 5月 （元/噸） | 9月 （元/噸） | ||
2015/3/11 | 170.5 | 170.5 | 157.92 | -89.08 | 30.26 | -28.89 | |
2015/3/10 | 170.5 | 170.5 | 155.9 | -100.10 | 11.77 | -38.38 | |
菜籽類 | |||||||
2015/3/11 | 油菜籽價格 | 菜粕價格 | 菜油價格 | 加工費 | 壓榨利潤 | ||
國產(chǎn)菜籽 | 湖北（現(xiàn)貨） | 5200 | 2350 | 8000 | 200 | -1197.5 | |
江蘇（現(xiàn)貨） | 5300 | 2350 | 8000 | 200 | -1297.5 | ||
進口菜籽 | 廣東（合約） | 3576 | 2450 | 5900 | 180 | 89 | |
庫存 | 豆類 | 萬噸 | 港口大豆 | 油廠大豆 | 油廠豆粕 | 豆粕未執(zhí)行合同 | 商業(yè)豆油 |
15年11周 | 531.18 | 312.61 | 47.15 | 378.72 | 82 | ||
15年10周 | 511.33 | 347.4 | 42.61 | 340 | 82 | ||
菜籽 | 沿海菜籽(萬噸) | 沿海菜粕（噸） | 沿海菜粕未執(zhí)行合同（噸） | 沿海菜油（噸） | 港口棕櫚油（萬噸） | ||
15年11周 | 41.2 | 43500 | 362000 | 37800 | 53.46 | ||
15年10周 | 41 | 54000 | 306000 | 47300 | 54.98 | ||
倉單 | 豆粕 | 豆油 | 菜粕 | 菜油 | 棕櫚油 | ||
2015/3/11 | 6933 | 5175 | 731 | 1123 | 0 | ||
2015/3/10 | 6933 | 5175 | 731 | 1173 | 0 | ||
價差與比價 | 2015/3/11 | 豆一 | 豆粕 | 菜粕 | 豆油 | 菜油 | 棕櫚油 |
1-5 | 208 | -24 | -251 | 28 | 20 | -214 | |
5-9 | -57 | 52 | 102 | 38 | 0 | 186 | |
9-1 | -151 | -28 | 149 | -66 | -20 | 28 | |
2015/3/11 | 豆粕-菜粕 | 豆油/豆粕 | 菜油/菜粕 | 豆油-菜油 | 豆油-棕櫚油 | ||
現(xiàn)貨 | 710 | 1.85 | 2.64 | -450 | 500 | ||
1月 | 703 | 1.94 | 2.75 | -374 | 820 | ||
5月 | 476 | 1.92 | 2.46 | -382 | 578 | ||
9月 | 526 | 1.94 | 2.56 | -420 | 726 | ||
基本面 | |||||||
行業(yè)新聞 | 1、USDA發(fā)布3月份供需報告：2014/15年度美國大豆各項預估均與上月一致，期末庫存仍為3.85億蒲式耳，高于市場平均預期的3.79億蒲，2014/15巴西、阿根廷產(chǎn)量預估均與上月一致，分別為9450萬噸和5600萬噸，市場預期分別為9401萬噸和5688萬噸。全球大豆期末庫存預估由8926萬噸上調至8953萬噸，略高于市場平均預期的8947萬噸。 | ||||||
綜述 | 1、豆粕 昨晚USDA報告中性偏空，今日連盤豆粕期貨逆市上漲。今日國內豆粕現(xiàn)貨集中在2980-3060元/噸一線，部分較昨日波動10-20元/噸。今日部分飼料廠及經(jīng)銷商逢低補庫，今日豆粕偏低位成交有所好轉。 此外近期美元走強也對大宗商品有一定壓力。巴西政府聲明3月底前出臺一個降低運費的協(xié)議。 今日菜粕大幅上漲，帶動豆粕上漲。 資金集中拉升遠月菜粕。基本面主要支撐因素是菜粕遠月基差較高以及本年度菜籽減產(chǎn)預期以及預期的水產(chǎn)炒作。不過菜粕現(xiàn)貨成交不佳并且菜豆粕價差較低，飼料廠有將豆粕部分替代菜粕的意愿。同時盤面的上漲，菜籽進口壓榨利潤轉好，也不支撐菜粕過度走強。但從基本面角度看，近月菜粕會強于遠月菜粕。從資金動向看，資金今日有操作買粕拋油操作，選擇多相對強基本面的菜粕空弱基本面的棕櫚油，菜粕品種間也有進行對沖，買近賣遠操作?；久嫔隙唐趪鴥扔蛷S開機率相對低位，不過隨著后期的大豆到港，開機率提升，豆粕庫存也易上升。下周的nopa數(shù)據(jù)和月底前的種植面積預估報告出臺前，市場容易陷入震蕩反復的狀態(tài)。長期趨勢大豆依然是個供大于求的狀態(tài)，操作思路是反彈沽空，結合技術待階段性反彈近尾聲沽空。 | ||||||
2、mpob和usda的兩大利空報告，本周施壓油脂。棕櫚油的近月進口利潤顯現(xiàn)，本周約采購15萬噸的棕油。市場部分資金在進行買粕拋油操作。國內豆棕情況是庫存偏低，現(xiàn)貨市場表現(xiàn)抗跌，正基差狀態(tài)。原油本周表現(xiàn)不佳，近100的強勢美元，打壓商品，下周需關注美元的議息會議在宏觀上給予大宗商品整體的指引。油脂維持震蕩思路操作。 | |||||||
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第 1- 0 條, 共 0 條.
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