[轉] 程序化交易系統(tǒng)應該注意的幾個問題
把交易分析簡單化就意味著投資者由生手向熟手的轉變，也意味著交易的有效化，誰也無法告訴你未來會怎么才能走，但程序化交易可以告訴你現(xiàn)在應該怎么辦。交易的關鍵是怎么才能把握現(xiàn)在、處理正在發(fā)生的行情，而不是怎么才能預測未來。太多的人花太多的精力去預測未來，而對正在發(fā)生的情況卻不知所措，這導致太多的人虧損。程序化交易就是致力于處理現(xiàn)在的交易，而不是未來的交易。當市場處于調整以及震蕩狀態(tài)之時，當市場處于一輪上漲或下跌趨勢的回折之時，非常多投資者會陷入對市場看法的迷茫之中，而將分析以及交易程序化則可以使你對市場保持清醒客觀的看法以及做法，避免認識上的困惑。
分析市場
首先，判斷市場狀態(tài)你必須首先判斷市場是處于多頭、空頭、還是平衡狀態(tài)，這樣你才不至于對市場產生迷茫以及困惑。簡單的說均線以上是多頭狀態(tài)，均線以下是空頭狀態(tài)，主要看中長期均線。判斷市場狀態(tài)是分析市場的基礎，并且判斷市場狀態(tài)并不是非常困難的事，把分析判斷簡單化，那么你想要知道的結果也會簡單明了。絕大多數(shù)投資者都不敢相信簡單有效的方法以及結果，他總認為市場不可琢磨，故根本不相信存在簡單有效的方法。然而事實上，是因為預測市場的復雜性才導致他不敢相信簡單有效的東西，若你不通過預測來交易，而通過客觀性來交易，則一切都會發(fā)生根本的改變。判斷市場狀態(tài)就是客觀的評估市場目前所處的狀態(tài)，而不是未來將處于什么樣的狀態(tài)，所以它不是預測而僅僅是評估當前的情況，它不追究市場變動的原因。把握現(xiàn)在才能把握未來，未來由現(xiàn)在組成。
還要分析市場處于何種行情中判斷清市場狀態(tài)只能不讓我們犯方向性錯誤，但還無法進行具體的操作。在判斷完市場狀態(tài)之后，我們還必須判斷市場是處于主升（跌）、穩(wěn)步攀升（盤跌）、還是多頭（空頭）狀態(tài)下的調整行情，即接下來應該判斷具體的行情了。只有具體的行情判斷好了才能真正進行交易。具體行情判斷可以看圖形結構以及價格的運行速度。
交易程序在完成市場分析之后，我們就可以進入交易程序了，具體來講：
1、多頭（空頭）狀態(tài)只考慮怎么才能買（賣），不考慮怎么才能賣（買），即不做逆市單，永不吃回調，保證不犯方向性錯誤。
2、確定交易工具來把握進場時機這個因人而異，可以是均線、趨勢線、形態(tài)及其他工具，但必須是適合個人的的，不要因為別人用的好你就盲目拿來用。交易工具的確定非常重要，而運用交易工具的能力則會導致完全不一樣的交易結果。交易工具僅僅是個工具，這個工具用的好壞由交易者個人的決定，而不是工具本身。交易工具不能直接帶來利潤，但它會幫助你獲取利潤，它只能幫忙，因為它僅僅是個工具，請投資者不要誤認為找到交易工具就找到利潤了。
3、主升（跌）或創(chuàng)新高（低）加碼，依據(jù)新高（低）確定加碼止損位，這是個性化的交易行為，投資者可依據(jù)個人的的性格、交易品種的特點以及風險承受能力來靈活使用。
4、震蕩調整中減倉或套利。主要指價格的波動已經使你的交易系統(tǒng)難以把握的情況。任何交易系統(tǒng)都有虧損階段，在系統(tǒng)處于困難時期必須有輔助手段來減少虧損或交易成本，即減少交易量或套利操作。
5、轉折狀態(tài)反手。市場狀態(tài)發(fā)生反轉必須反手，這種反手不一定是根據(jù)基本面的分析，更多是根據(jù)技術圖形。
總結之以上分析交易程序必須基于一個前提，即不預測市場，而是評估市場，這一點非常重要。通過這種程序化的分析你可以對市場保持客觀的評估，在客觀的評估基礎上你才能客觀的交易。
使用程序化交易系統(tǒng)應該注意的幾個問題
第一，沒有任何一個交易系統(tǒng)既能在趨勢行情中獲利又能夠在振蕩走勢中獲利，只有在恰當?shù)臅r間使用了適合的交易系統(tǒng)才會獲取最大收益。
第二，任何交易系統(tǒng)都是人設置的，所以不同的人，由于對技術分析的理解、解讀、使用不同，設置出的交易系統(tǒng)是完全不一樣的。因此，只有適合自己交易風格的交易系統(tǒng)才是最有效的。
第三，把人為的主觀分析編成理性的計算機程序，需要我們舍去很多以往交易中的經驗，而這些寶貴經驗往往是無法通過計算機語言所能描繪的。
第四，時間周期不同(5、30、60分鐘，日圖、周圖、月圖)，交易系統(tǒng)給出的交易信號可能會完全不同，投資者應當根據(jù)交易品種的特性選擇不同的時間周期，并且應當嚴格按照交易系統(tǒng)選擇的時間周期交易。
第五，參數(shù)調整是決定交易系統(tǒng)成敗的關鍵，因為沒有任何一組參數(shù)適合所有交易品種。要根據(jù)交易品種特性不斷地磨合、測試，找到適合該交易品種的參數(shù)，并且還要在今后交易過程中根據(jù)市場變化，不斷加以修正。
第六，程序化交易系統(tǒng)體現(xiàn)了交易者的交易思路和交易風格，但它只是交易的輔助手段，人才是交易的主體，不能本末倒置。只有將交易系統(tǒng)與風險管理和資金管理相互結合，才能發(fā)揮其最大功效。
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