[轉(zhuǎn)] 20150320油脂油料日評
今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一5月 | 4174 | 1 | 0.02% | -274 | 74576 | 2.26% | 166846 | 0.00% |
豆油5月 | 5468 | -40 | -0.73% | 232 | 66180 | -46.15% | 279242 | -5.26% |
豆粕5月 | 2819 | 2 | 0.00% | 161 | 292260 | -39.92% | 815234 | -2.40% |
棕櫚油5月 | 4786 | -38 | -0.79% | 314 | 66814 | -32.18% | 139228 | -8.58% |
鄭油5月 | 5876 | -32 | 0.00% | 304 | 4032 | -68.78% | 43468 | -3.31% |
菜粕5月 | 2349 | 8 | 0.34% | 81 | 221620 | -19.01% | 275056 | -2.30% |
雞蛋5月 | 4127 | -24 | -0.58% | -627 | 47388 | -32.35% | 68010 | -5.13% |
注：漲跌＝收盤價－前結(jié)算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
現(xiàn)貨價格 | 豆類 | ||||||
哈爾濱 (國產(chǎn)） | 張家港 | 青島 | 美國伊利諾伊 | 巴西帕拉納瓜港口 （美元/噸） | |||
大豆 | 2015/3/20 | 3900 | 3200 | 3220 | 9.6 | 370.5 | |
2015/3/19 | 3900 | 3200 | 3220 | 9.66 | 366.46 | ||
豆粕 | 2015/3/20 | 3480 | 2980 | 3020 | 362.95 | ||
2015/3/19 | 3480 | 2980 | 3020 | 358.8 | |||
豆油 | 2015/3/20 | 6000 | 5700 | 5750 | 30.12 | 648.8 | |
2015/3/19 | 6000 | 5700 | 5750 | 30.13 | 643.5 | ||
菜籽類 | |||||||
菜籽 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | ||
2015/3/20 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
2015/3/19 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
菜粕 | 成都 （國產(chǎn)） | 武漢 （國產(chǎn)） | 南京 （國產(chǎn)） | 加籽粕（上海） | 加籽粕 （黃埔） | ||
2015/3/20 | 2400 | 2350 | 2380 | 2400 | 2430 | ||
2015/3/19 | 2400 | 2350 | 2380 | 2400 | 2430 | ||
菜油 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 貴州 | ||
2015/3/20 | 6350 | 6250 | 6150 | 6200 | 6600 | ||
2015/3/19 | 6350 | 6250 | 6150 | 6200 | 6600 | ||
棕櫚 | |||||||
棕櫚油 | 福建 | 廣東 | 張家港 | 天津 | 日照 | ||
2015/3/20 | 5050 | 5000 | 5050 | 5100 | 5100 | ||
2015/3/19 | 5050 | 5000 | 5050 | 5100 | 5100 | ||
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
進(jìn)口成本 | 豆類 | ||||||
2015/3/20 | 大豆離岸基差（美分/蒲式耳） | 到岸升貼水（美分/蒲式耳） | CBOT大豆 （美分/蒲式耳） | CNF價格 （美元/噸） | 到岸完稅價格（RMB元/噸） | 運費 （美元/噸） | |
10月美灣 | 94 | 189.26 | 946.2 | 417.21 | 3137.85 | 35 | |
11月美灣 | 93 | 190.98 | 946.2 | 417.84 | 3142.39 | 36 | |
12月美灣 | 94 | 191.98 | 946.2 | 418.2 | 3144.98 | 36 | |
4月桑托斯 | 80 | 142.6 | 961.6 | 405.72 | 3055.01 | 23 | |
5月桑托斯 | 72 | 137.32 | 961.6 | 403.78 | 3041.02 | 24 | |
6月桑托斯 | 72 | 137.32 | 966.6 | 405.62 | 3054.29 | 24 | |
菜籽類 | |||||||
2015/3/20 | 港口基差 （元/噸） | 菜籽升貼水 （元/噸） | CNF價格 （美元/噸） | 到岸完稅 （元/噸） | 運費 | ||
5月 | 79 | 103 | 446.732 | 3508.3 | 24 | ||
7月 | 82 | 106 | 446.0242 | 3502.9 | 24 | ||
2015/3/20 | FOB離岸價 | CNF到岸價 | 變化 | 備注 | 進(jìn)口成本 （元/噸） | ||
菜油 | 465 | 447 | -5 | 5月份 | 加 拿 大 | ||
壓榨利潤 | 豆類 | ||||||
壓榨利潤 | 現(xiàn)貨壓榨利潤 | 盤面壓榨利潤 | |||||
山東 （元/噸） | 江蘇 （元/噸） | 美伊利諾伊(歐元/噸） | 1月 （元/噸） | 5月 （元/噸） | 9月 （元/噸） | ||
2015/3/20 | 167.25 | 158 | 156.93 | -5.17 | 68.96 | 38.14 | |
2015/3/19 | 130.25 | 121 | 156.4 | -80.60 | -6.37 | -35.48 | |
菜籽類 | |||||||
2015/3/20 | 油菜籽價格 | 菜粕價格 | 菜油價格 | 加工費 | 壓榨利潤 | ||
國產(chǎn)菜籽 | 湖北（現(xiàn)貨） | 5300 | 2350 | 8000 | 200 | -1297.5 | |
江蘇（現(xiàn)貨） | 5200 | 2350 | 8000 | 200 | -1197.5 | ||
進(jìn)口菜籽 | 廣東（合約） | 3508 | 2380 | 5800 | 180 | 75.6 | |
庫存 | 豆類 | 萬噸 | 港口大豆 | 油廠大豆 | 油廠豆粕 | 豆粕未執(zhí)行合同 | 商業(yè)豆油 |
15年12周 | 531.18 | 298.4 | 56.03 | 349.5 | 74.8 | ||
15年11周 | 511.33 | 312.61 | 47.15 | 378.72 | 74.6 | ||
菜籽 | 沿海菜籽(萬噸) | 沿海菜粕（噸） | 沿海菜粕未執(zhí)行合同（噸） | 沿海菜油（噸） | 港口棕櫚油（萬噸） | ||
15年12周 | 44.5 | 44500 | 404500 | 24800 | 51.07 | ||
15年11周 | 41.2 | 43500 | 362000 | 37800 | 53.46 | ||
倉單 | 豆粕 | 豆油 | 菜粕 | 菜油 | 棕櫚油 | ||
2015/3/20 | 6933 | 5163 | 0 | 1073 | 0 | ||
2015/3/19 | 6933 | 5169 | 0 | 1073 | 0 | ||
價差與比價 | 2015/3/20 | 豆一 | 豆粕 | 菜粕 | 豆油 | 菜油 | 棕櫚油 |
1-5 | 218 | -10 | -252 | 0 | -46 | -124 | |
5-9 | -32 | 46 | 113 | 56 | 42 | 98 | |
9-1 | -186 | -36 | 139 | -56 | 4 | 26 | |
2015/3/20 | 豆粕-菜粕 | 豆油/豆粕 | 菜油/菜粕 | 豆油-菜油 | 豆油-棕櫚油 | ||
現(xiàn)貨 | 630 | 1.91 | 2.66 | -450 | 600 | ||
1月 | 714 | 1.95 | 2.78 | -362 | 806 | ||
5月 | 472 | 1.94 | 2.50 | -408 | 682 | ||
9月 | 539 | 1.95 | 2.61 | -422 | 724 | ||
基本面 | |||||||
行業(yè)新聞 | 1、巴西利亞消息：本周二巴西東北地區(qū)馬德拉港新建成的Tegram碼頭駛出第一艘滿載大豆的貨輪，標(biāo)志著巴西開辟了新的谷物出口通道。周二巴西第二號大豆出口港――帕拉納瓜港舉行兩臺船用裝載機(jī)的開機(jī)儀式，將裝運產(chǎn)能提高33%。每臺船用裝載機(jī)每小時可以裝載2000噸，高于舊裝載機(jī)的每小時1500噸。巴西是全球第二號大豆生產(chǎn)國，今年的大豆產(chǎn)量預(yù)期將創(chuàng)下歷史新高。巴西政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，2014/15年度巴西大豆出口量將高達(dá)4680萬噸，大部分出口到中國。 | ||||||
綜述 | 1、豆粕 今日國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨集中在2880-3000元/噸一線，現(xiàn)貨滯漲企穩(wěn)。市場預(yù)計月底的美豆種植面積增加以及南美大豆上市，對市場存在壓制。豆粕短期國內(nèi)開機(jī)率提升，增庫存的狀態(tài)。下游需求方入市謹(jǐn)慎。國外南美巴西豆開始集中上市，壓力顯現(xiàn)。月底的種植面積和庫存報告市場預(yù)期增美豆種植面積，因此短期市場顯現(xiàn)出壓力。菜籽4月份到港量增加，供給壓力增加，隨著開機(jī)率的提升，短期的國內(nèi)現(xiàn)貨供給方面趨向?qū)捤?。需求方面豆菜粕價差過低，飼料企業(yè)也在調(diào)整配方。整體粕類在月底報告前是處于弱勢的狀態(tài)。 技術(shù)上美豆主力5月短線處于震蕩狀態(tài)。如果種植面積報告利空的話，震蕩到前低的概率很大。國內(nèi)9月豆粕合約短期也是震蕩偏空，反彈沽空的單子可以滾動操作，如果報告利空震蕩到前低的概率大（或有明確技術(shù)見底信號時了結(jié)）。需要月底的報告來給予指引。 9月菜粕如果成功破位2200元/噸可以嘗試跟空單并設(shè)好止損或者找好壓力位置反彈沽空。只是菜粕容易受資金影響，注意控制倉位和風(fēng)險。下周風(fēng)險事件是繼續(xù)關(guān)注巴西罷工問題解決的進(jìn)展。 | ||||||
2、今日沿海一級豆油報價5820-5880元/噸。24度棕櫚油現(xiàn)貨報價在4900-5030元/噸。短期豆油和棕油庫存低，不過市場需求較淡。4月后供應(yīng)方面看，大豆到港量增加，成本低，國內(nèi)壓榨利潤好，開機(jī)率提升，豆油會增加庫存。棕櫚油4月份開始進(jìn)口量增加。長期看油脂又是處于去庫存的狀態(tài)。資金的多頭席位或因為離前期底部較近止損小，有抄底想法。技術(shù)上油脂還是現(xiàn)在處于疲弱的狀態(tài)。從品種間關(guān)系看，油粕比現(xiàn)在處于前期低點附近，可以嘗試以前低為止損做多油粕比。 | |||||||
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