[轉] 混沌分形理論在市場中的應用
趨勢跟蹤：永恒的投資策略。
趨勢跟蹤目的: 抓單邊行情。
趨勢跟蹤操作法則：追隨價格。
趨勢跟蹤方法：截斷虧損，讓利潤奔跑趨勢系統(tǒng)是為有趨勢的市場設計的。市場價格趨勢的存在，是一切技術操盤可能成功的基礎。
要想開發(fā)程序化交易系統(tǒng)，首先就要保證這個程序化交易系統(tǒng)絕對不會錯過任何單邊大行情。最簡單的方法就是永遠持有倉位，一個基于趨勢的交易系統(tǒng)是不能成功交易在盤整(sidewaystrends)階段，也不能識別市場的回調(setbacks)和逆轉(reversals.,反向走勢)！
程序化交易系統(tǒng)在橫盤振蕩的市場或無趨勢的市場是很容易虧錢的。當市場振蕩時，你要眼睜睜地看著資金曲線出現了明顯的回撤。如果一個系統(tǒng)是在趨勢市場賺錢的，那么在振蕩的市場就會虧錢。你的首要目標是在振蕩的市場盡量減少虧損。握著頭寸，看著回調損失大量的浮贏不是件容易的事。
分形系統(tǒng)恰恰可以用同一套工具及判市系統(tǒng)，執(zhí)行趨勢和盤整的不同操盤策略。就像海龜加海龜湯系統(tǒng)可以互補解決趨勢和盤整操作一樣。采用一個基本交易系統(tǒng)（BTS），但卻能同時適應于“趨勢”和“反趨勢”(逆向)，兩種不同的程序化交易操作策略。通常的交易系統(tǒng)必須采用兩個子系統(tǒng)，分別解決“趨勢”和“反趨勢”的問題。這是本系統(tǒng)的優(yōu)勢之一。價格與多周期多分形結構線的位置關系，可以解決趨勢回調幅度，適時止盈的時機問題。
本系統(tǒng)不同時間周期趨勢過程的階梯結構線，清晰地標記了一波趨勢從頭到尾的發(fā)展過程。這個策略同時兼容了“波段策略”。找出一個辦法以便讓交易者只交易趨勢良好的市場。使用有一內建的投資組合功能和自動的趨勢評級模塊的子系統(tǒng)，就可以選擇最適合交易的市場。有效地實現機會成本低的投資組合。達到低風險利潤擴張的目的。
支撐阻力與突破策略：
支撐和阻力程序化交易系統(tǒng)的主要目標就是在無趨勢的市場中做波段賺錢。支撐和阻力系統(tǒng)是根據市場85%的時間都沒有趨勢而開發(fā)的。這個系統(tǒng)想在橫盤或振蕩市場中捕捉到價格的波動。這種系統(tǒng)勝率高，每筆交易的利潤小。單獨使用支撐和阻力系統(tǒng)，最終會錯過大行情。
區(qū)間突破系統(tǒng)：
本程序化交易系統(tǒng)的分形結構線特征表現為動態(tài)的盤整區(qū)間狀態(tài)（即動態(tài)的ATR區(qū)間）時，兼容了“波動帶寬策略”。價格盤整，明顯受制于波動帶寬的上下軌之間。
區(qū)間突破系統(tǒng)是利用市場中價格在一波趨勢開始初期，突發(fā)的，帶方向性的單邊快速走勢而設計的。波動突破系統(tǒng)先衡量最近的波動性，發(fā)現價格對當前盤整區(qū)間的上（或下）軌發(fā)生突破，在上漲突破一個合適的距離時買入，在下跌突破一個合適的距離時賣出。這叫“追買”或“追賣”策略。
回檔介入（或回檔加倉）策略：
回檔介入（或加倉）策略，是根據市場趨勢行情運行過程中，價格總有回撤，這是市場在試探尋找阻力最小途徑的過程?；爻返纳顪\幅度，標志多空方向上的阻力大小。回撤淺，表明原趨勢方向是阻力最小方向?；爻飞?，則可能是原趨勢方向上遇到較大阻力。價格有可能進入某時間架構上的盤整區(qū)域，盤整后重新按照阻力最小途徑行走。這是由市場分形自組織決定的。
能量策略：
市場”能量”是在價格波動過程中產生,而潛伏在市場結構之中, 能量積蓄到一定的數量級,價格運動的趨勢就產生,而能量積蓄所需的時間,則是由過程動力學所決定。因此,交易者只要正確地觀察了解市場結構,加上知識和經驗,就可以在交易中穩(wěn)定獲利。
資金流動的量和方向雖然是市場運行的根本原因,但總會以價格的變化表現出來，市場的根本結構體現在價格變化之中?？梢姡袌鼋Y構在觀察市場運行狀態(tài)和過程中的重要作用。有了它,就能了解價格運行模式,而能在投機市場中游刃。
看大做小策略：
在市場實際操作中，應用蝴蝶效應的非線性思維，用大尺度周期，評估價格大趨勢走勢方向，而用小級別周期的價格微小的波動的敏感初始條件中撲捉交易機會。這就是人們通常說的“看大做小”的操作理念。是實戰(zhàn)的要旨之一。不可輕易忽略。
這些看似“微小”的波動信息被忽略，就可能在黑天鵝出現時，手足無措。
市場操作許多有效的策略、技巧，都可以與市場價格分形結構圓融貫通。該交易系統(tǒng)的進場系統(tǒng), 可以透露許多市場行為結構的演變訊息，當市場價格在高高低低之間波動時，系統(tǒng)可以藉由了解市場的行為而改善交易績效。
把握緊密依托周期，實現浮動波長周期策略：
趨勢和盤整都與時間周期密切相關。在價格多分形在不同尺度上行走過程中，需要選擇“緊密依托周期”作為觀察支撐和阻力位置的作用大小，以便確定介入、加減倉、止盈、止損、離場。。。操作的位置，發(fā)出信號并自動執(zhí)行。
周期波長的移動：
有了應對市場周期波長的移動的動能，使得交易過程實現了“是在不同層面[時間尺度]的剖析過程中,為狀態(tài)識別提取模式結構特征。從市場結構模式變化中映射出來的方向進行判斷。在觀察沿途各式各樣情景的同時撲捉到市場的全部情況中可以復制的穩(wěn)定獲利的機會”。
真假突破識別功能策略：
程序化交易系統(tǒng)裝有市場周期自動識別功能。這樣市場周期波長的移動通常不會對所用交易系統(tǒng)構成嚴重傷害。
在以突破概念為基礎的交易系統(tǒng)中裝有對突破真?zhèn)涡缘淖詣幼R別裝置。因此其有效性大大高于一般以突破概念為基礎的交易系統(tǒng)交易系統(tǒng)。
當對輸入信息具有自反饋及自動調整功能后，交易系統(tǒng)對市場的應變能力大大提高。通常設置有內部自動調整裝置的交易系統(tǒng)，其后期維護工作量可大大降低
突破真?zhèn)涡宰R別策略：
當價格多分形在不同周期之間游走時，自然給出當下價格多分形與各時間架構市場結構線位置關系的信息，實現了市場周期自動識別。設計的操作規(guī)則執(zhí)行系統(tǒng)也自動執(zhí)行結構線信號所發(fā)出的交易指令。對所謂“突破真?zhèn)涡?rdquo;也被依托周期結構線自然地化解。
對初始條件的敏感依賴位置做單策略：
在特定的時期，在特定的運動狀態(tài)下，也許一次微小的波動，就會讓價格改變已有的運動趨勢而進入新的運動趨勢。這個思想很重要，可以幫助我們準確地捕捉交易信號，讓倉位的價格處于一個非常有利的位置。抓住蝴蝶效應，在蝴蝶剛剛煽動翅膀的瞬間，敏感的初始條件處開始做單。。。是最有利的時機和位置。“看大做小”策略中的“小”，就是此刻。
程序化交易交易系統(tǒng)的維護：
由于價格波動中隨機性部分的強度遠遠大于非隨機性部分，使得交易系統(tǒng)的研制成為一項非常困難的工作。同時，價格波動中無論隨機性部分或非隨機性部分的統(tǒng)計特征都存在相當程度的不確定性，使得交易系統(tǒng)的維護成為一件非常困難的工作。投資家必須時時監(jiān)測所用交易系統(tǒng)的工作狀態(tài)并根據市場的數據統(tǒng)計特征的根本性變化來相應修正所用交易系統(tǒng)，甚至研究開發(fā)新的交易系統(tǒng)。
對付市場不確定性：
應以承認市場不確定的客觀必然為前提，通過交易系統(tǒng)的容錯性能，順應不確定性的出現，通過資金管理的糾錯功能，應對不確定性的現實。
循環(huán)是個錯覺！------市場是非線形性的，不存在確定的周期性！在完全混沌中，發(fā)生周期行為的概率為零。
對艾略特波浪理論容錯策略：
索羅斯在《金融煉金術》中表示：和其它社會科學家一樣，艾略特波浪理論家費盡苦心希望維護“方法的統(tǒng)一”，但成果卻十分有限，努力的結果僅僅淪落為自然科學的拙劣復制品。沒有八浪循環(huán)，只有驅動浪和回撤浪之分。放棄數浪。放棄所有人為規(guī)定的規(guī)則。
內折返(Retracement)和外展折返(Extended Retracement)可與Fibo相關。
對波浪理論的容錯策略：
波浪理論歸納出的很多調整浪的形態(tài)是很復雜的，在波浪理論中調整的形態(tài)也是最復雜和最難以把握的。拘泥于各種形態(tài)中的浪形模式識別，常變成交易者的操作陷阱。從分形結構線的信號觀察，其實這只是混沌區(qū)域，價格多分形在不同時間架構的盤整區(qū)間之間的移動。其上下邊界的位置和距離幅度是動態(tài)變化的。盤整區(qū)域的分形結構線照樣可以用支撐阻力系統(tǒng)的策略，實現穩(wěn)定盈利的操作。
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