[轉] 20150330油脂油料日評
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一5月 | 4028 | -15 | -0.37% | -128 | 100360 | 39.44% | 186212 | 0.79% |
豆油5月 | 5444 | -66 | -1.20% | 256 | 46302 | 35.90% | 223656 | -3.58% |
豆粕5月 | 2784 | -9 | -0.32% | 166 | 208154 | -5.89% | 637870 | -5.79% |
棕櫚油5月 | 4760 | -40 | -0.83% | 290 | 23266 | -23.20% | 83396 | -9.50% |
鄭油5月 | 5866 | -42 | -0.71% | 234 | 6280 | 86.57% | 32908 | -7.83% |
菜粕5月 | 2349 | 1 | 0.04% | 61 | 169566 | 24.21% | 210866 | -2.43% |
雞蛋5月 | 3915 | 20 | 0.51% | -415 | 65750 | 6.37% | 82088 | -14.02% |
注：漲跌＝收盤價－前結算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
現(xiàn)貨價格 | 豆類 | ||||||
哈爾濱 (國產(chǎn)） | 張家港 | 青島 | 美國伊利諾伊 | 巴西帕拉納瓜港口 （美元/噸） | |||
大豆 | 2015/3/30 | 3900 | 3200 | 3250 | 9.82 | 376.01 | |
2015/3/27 | 3900 | 3200 | 3250 | 9.69 | 379.06 | ||
豆粕 | 2015/3/30 | 3580 | 2950 | 3030 | 362 | ||
2015/3/27 | 3580 | 2950 | 3030 | 369.25 | |||
豆油 | 2015/3/30 | 6000 | 5700 | 5700 | 30.35 | 665.15 | |
2015/3/27 | 6000 | 5700 | 5700 | 30.92 | 661.15 | ||
菜籽類 | |||||||
菜籽 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | ||
2015/3/30 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
2015/3/27 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
菜粕 | 成都 （國產(chǎn)） | 武漢 （國產(chǎn)） | 南京 （國產(chǎn)） | 加籽粕（上海） | 加籽粕 （黃埔） | ||
2015/3/30 | 2400 | 2350 | 2380 | 2400 | 2410 | ||
2015/3/27 | 2400 | 2350 | 2380 | 2400 | 2430 | ||
菜油 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 貴州 | ||
2015/3/30 | 6350 | 6250 | 6150 | 6200 | 6600 | ||
2015/3/27 | 6350 | 6250 | 6150 | 6200 | 6600 | ||
棕櫚 | |||||||
棕櫚油 | 福建 | 廣東 | 張家港 | 天津 | 日照 | ||
2015/3/30 | 4950 | 4900 | 4950 | 5000 | 5050 | ||
2015/3/27 | 4950 | 4900 | 4950 | 5000 | 5050 | ||
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
進口成本 | 豆類 | ||||||
2015/3/30 | 大豆離岸基差（美分/蒲式耳） | 到岸升貼水（美分/蒲式耳） | CBOT大豆 （美分/蒲式耳） | CNF價格 （美元/噸） | 到岸完稅價格（RMB元/噸） | 運費 （美元/噸） | |
10月美灣 | 94 | 189.26 | 948.6 | 418.09 | 3154.07 | 35 | |
11月美灣 | 93 | 190.98 | 948.6 | 418.72 | 3158.63 | 36 | |
12月美灣 | 94 | 191.98 | 948.6 | 419.09 | 3161.3 | 36 | |
4月桑托斯 | 82 | 144.6 | 967.2 | 408.51 | 3084.78 | 23 | |
5月桑托斯 | 72 | 137.32 | 967.2 | 405.84 | 3065.46 | 24 | |
6月桑托斯 | 72 | 137.32 | 972.2 | 407.67 | 3078.7 | 24 | |
菜籽類 | |||||||
2015/3/30 | 港口基差 （元/噸） | 菜籽升貼水 （元/噸） | CNF價格 （美元/噸） | 到岸完稅 （元/噸） | 運費 | ||
5月 | 72 | 96 | 431.8678 | 3405.69 | 24 | ||
7月 | 74 | 98 | 434.2468 | 3423.9 | 24 | ||
2015/3/30 | FOB離岸價 | CNF到岸價 | 變化 | 備注 | 進口成本 （元/噸） | ||
菜油 | 448.6 | 432 | -7 | 5月份 | 加 拿 大 | ||
壓榨利潤 | 豆類 | ||||||
壓榨利潤 | 現(xiàn)貨壓榨利潤 | 盤面壓榨利潤 | |||||
山東 （元/噸） | 江蘇 （元/噸） | 美伊利諾伊(歐元/噸） | 1月 （元/噸） | 5月 （元/噸） | 9月 （元/噸） | ||
2015/3/30 | 198.25 | 117.75 | 114.68 | -13.96 | 34.24 | 26.80 | |
2015/3/27 | 198.25 | 158 | 114.67 | -26.26 | 44.54 | 12.02 | |
菜籽類 | |||||||
2015/3/30 | 油菜籽價格 | 菜粕價格 | 菜油價格 | 加工費 | 壓榨利潤 | ||
國產(chǎn)菜籽 | 湖北（現(xiàn)貨） | 5300 | 2350 | 8000 | 200 | -1297.5 | |
江蘇（現(xiàn)貨） | 5200 | 2350 | 8000 | 200 | -1197.5 | ||
進口菜籽 | 廣東（合約） | 3405 | 2340 | 5800 | 180 | 155.8 | |
庫存 | 豆類 | 萬噸 | 港口大豆 | 油廠大豆 | 油廠豆粕 | 豆粕未執(zhí)行合同 | 商業(yè)豆油 |
15年13周 | 531.18 | 298.4 | 56.03 | 349.5 | 75.1 | ||
15年12周 | 511.33 | 312.61 | 47.15 | 378.72 | 75.3 | ||
菜籽 | 沿海菜籽(萬噸) | 沿海菜粕（噸） | 沿海菜粕未執(zhí)行合同（噸） | 沿海菜油（噸） | 港口棕櫚油（萬噸） | ||
15年13周 | 44.5 | 44500 | 404500 | 24800 | 51.07 | ||
15年12周 | 41.2 | 43500 | 362000 | 37800 | 51.07 | ||
倉單 | 豆粕 | 豆油 | 菜粕 | 菜油 | 棕櫚油 | ||
2015/3/30 | 0 | 14 | 0 | 873 | 0 | ||
2015/3/27 | 6643 | 2729 | 0 | 873 | 0 | ||
價差與比價 | 2015/3/30 | 豆一 | 豆粕 | 菜粕 | 豆油 | 菜油 | 棕櫚油 |
1-5 | 364 | 24 | -240 | -22 | -12 | -120 | |
5-9 | -106 | 21 | 118 | 72 | 32 | 96 | |
9-1 | -258 | -45 | 122 | -50 | -20 | 24 | |
2015/3/30 | 豆粕-菜粕 | 豆油/豆粕 | 菜油/菜粕 | 豆油-菜油 | 豆油-棕櫚油 | ||
現(xiàn)貨 | 600 | 1.93 | 2.66 | -450 | 650 | ||
1月 | 699 | 1.93 | 2.78 | -432 | 782 | ||
5月 | 435 | 1.96 | 2.50 | -422 | 684 | ||
9月 | 532 | 1.94 | 2.61 | -462 | 708 | ||
基本面 | |||||||
行業(yè)新聞 | 1、巴西農(nóng)業(yè)咨詢機構稱，巴西大豆收割工作已完成69%，慢于上年同期的71%。巴西2015/16年度大豆銷售完成2%，受益于巴西雷亞爾疲軟。巴西2014/15年度大豆銷售完成53%，遠低于上年同期的63%。阿根廷羅薩里奧谷物中心港口工人將在周二舉行24小時罷工，同全國針對稅收政策的大罷工一致,要求政府提高所得稅起征點。 | ||||||
綜述 | 1、豆粕 今日豆粕現(xiàn)貨穩(wěn)中略跌10-20成交不多。沿海豆粕主流價格2860-2960元/噸一線，部分較上周跌10-20元/噸。南美大豆豐產(chǎn)壓力及市場預期明晚USDA種植面積報告偏空，美豆仍承壓。4-6月大豆到港或高達1850萬噸以上（其中5、6月份月均到港達650-700萬噸）。上周生豬價格雖觸底反彈，但養(yǎng)殖虧損依舊，生豬存欄率低，豆粕終端需求疲軟.4月上半月各廠大豆到港不均。技術形態(tài)豆粕1509還是弱勢震蕩，等待明晚的報告給予階段性指引。操作上逢反彈沽空的單子持有，設好止損，明晚等待報告結果。報告前控制倉位。注意風險。 | ||||||
2、今日沿海一級豆油報價5720-5770元/噸。24度棕櫚油現(xiàn)貨報價在4900-5030元/噸。短期豆油和棕油庫存低，不過市場需求較淡。4月后供應方面看，大豆到港量增加，成本低，國內壓榨利潤好，開機率提升，豆油會增加庫存。棕櫚油4月份開始進口量增加。長期看油脂又是處于去庫存的狀態(tài)。技術上油脂還是現(xiàn)在處于疲弱的狀態(tài)。報告前資金大部分以減倉為主。明天白盤關注馬來西亞棕櫚油的出口數(shù)據(jù)。從品種間關系看，油粕比現(xiàn)在處于前期低點附近，可以嘗試以前低為止損做多油粕比。報告前控制倉位。注意風險。 | |||||||
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