[轉(zhuǎn)] 程序化交易：執(zhí)行的是交易者的投資理念
近年程序化交易備受青睞，在國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)上，程序化交易量占比近30%，隨著大資管時(shí)代的到來(lái)，越來(lái)越多專業(yè)的程序化團(tuán)隊(duì)在該領(lǐng)域深耕易耨。程序化交易曾一度被神話為“自助取款機(jī)”，但事實(shí)上這只是一種交易方式，執(zhí)行的是交易者的投資理念。
海通期貨業(yè)績(jī)鑒證平臺(tái)優(yōu)秀私募——磐川投資管理有限公司，正是深耕程序化交易領(lǐng)域的團(tuán)隊(duì)，其核心成員自2007年起致力于證券程序化交易研究。
“程序化交易的最大好處是能真正實(shí)現(xiàn)從設(shè)想到驗(yàn)證、從計(jì)劃到落實(shí)?！边@正是磐川投資選擇程序化方向的初衷。從海通期貨業(yè)績(jī)鑒證平臺(tái)的交易評(píng)估系統(tǒng)中看到，磐川投資擅長(zhǎng)交易股指期貨，他們認(rèn)為，股指期貨品種交投最活躍，市場(chǎng)容量最大。對(duì)程序化投資者而言，多品種、多策略、多周期的組合模式受到較多青睞，磐川投資認(rèn)可這一點(diǎn)并付諸實(shí)踐，日內(nèi)策略與隔夜策略并舉，并嘗試螺紋鋼等國(guó)內(nèi)期貨品種，同時(shí)還有專門(mén)團(tuán)隊(duì)研究外盤(pán)品種。
磐川投資在海通期貨業(yè)績(jī)鑒證平臺(tái)的展示業(yè)績(jī)顯示，其在2014年3月至2015年4月期間累計(jì)收益率為46.4%，從絕對(duì)數(shù)據(jù)看這并不是一個(gè)驚艷的數(shù)字，但暴利從來(lái)不是他們的目的，“從我們的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，月度收益是比較平均的，這也是我們比較滿意的地方，這意味著在任何時(shí)候投入一份資金都不需要等待太長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利，有利于日后提高基金投資人的滿意度?！?/p>
磐川投資以趨勢(shì)策略為主，輔以震蕩策略減小回撤。如果策略回撤超過(guò)預(yù)期，或者有兩次以上錯(cuò)過(guò)普遍認(rèn)可的“好行情”時(shí)，則認(rèn)定策略已經(jīng)失效。在具體的交易中，他們堅(jiān)持接近漲停絕不做空，接近跌停絕不做多，哪怕是到了強(qiáng)支撐壓力位。倉(cāng)位設(shè)置方面，日內(nèi)趨勢(shì)、隔夜趨勢(shì)和震蕩策略倉(cāng)位比例為4:2：1，最大持倉(cāng)為保證金限制在70%以內(nèi)。
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