[轉(zhuǎn)] 鐵礦石或有下探支撐區(qū)波動(dòng) 防范減倉異動(dòng)

2015-04-29 17:39 來源： 方正中期 瀏覽：596 評(píng)論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

期貨：鐵礦石1509周三破位跌停，收412.5（-14.5），總增倉3.7萬余手，成交量降低。前十名資金流向：空頭部分集中增倉、小部分減倉，持倉量增加、集中度增加，多頭部分集中增倉、分散減倉、持倉量微增、集中度略增；空頭高位增倉壓盤，打壓積極性提高，多頭減倉資金增多，盤面破位下跌，05合約跟風(fēng)回落；短期區(qū)間下破后或有下探支撐震蕩波動(dòng)，注意400-410區(qū)資金增量流向，防范資金異動(dòng)。

現(xiàn)貨：港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)（濕噸）持穩(wěn)：曹妃甸445（0），日照435（0），連云港435（0）；7月新加坡掉期53.58（美元/噸）（-1.21）回落、普氏62%鐵礦石指數(shù)59.25承壓，BDI指數(shù)（航運(yùn)）上漲。國內(nèi)大礦政策維穩(wěn)、部分上調(diào)，節(jié)前鋼廠補(bǔ)庫逐步減少，港口維持高價(jià)報(bào)盤，短期受期貨下跌影響現(xiàn)貨或恢復(fù)理性弱勢。4月份鋼廠產(chǎn)能偏高，疊加外礦發(fā)貨量加大，港口庫存仍偏高，礦石現(xiàn)貨二季度供大于求格局仍未改變。

簡要策略：鐵礦石1509或有下探支撐震蕩波動(dòng)，注意400-410區(qū)資金增量流向，防范資金異動(dòng)：波段操作：持空15%，410以下減空，站穩(wěn)412試探多單、420附近承壓則減多、延續(xù)強(qiáng)勢留多，若400-410破位留空。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線：持空15%，410以下逐步平空，站穩(wěn)410試探多單、420附近承壓則平多、延續(xù)強(qiáng)勢則留多，若400-410破位留空、支撐較強(qiáng)可試探多單。

策略分析：短期外盤報(bào)價(jià)下調(diào)，空頭資金回補(bǔ)空單，期貨承壓下跌，貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長政策頻出，寬松刺激預(yù)期增大，短期支撐盤面。當(dāng)前鋼廠需求偏強(qiáng)、外礦挺價(jià)支撐現(xiàn)貨，但二季度外礦產(chǎn)能增加，內(nèi)需仍偏弱，現(xiàn)貨市場整體供大于求格局。總體：政策面刺激利好提振市場信心，支撐期貨，短期60日均線承壓調(diào)整，關(guān)注后續(xù)政策面刺激影響，防范資金大幅增減異動(dòng)所致短線急速漲跌及區(qū)間突破波動(dòng)，關(guān)注400-410區(qū)資金增量流向及支撐效果；后續(xù)關(guān)注5月鋼廠實(shí)際需求、鋼價(jià)走向及政策資金影響對盤面影響，細(xì)節(jié)可電話咨詢；我部門深入一線調(diào)研，研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案，專注量化交易實(shí)戰(zhàn)，策略指導(dǎo)交易。

提示:節(jié)日安排：4.30夜盤停盤不交易，5.1-5.3休市停盤，5.4開盤交易、夜盤恢復(fù)正常交易。節(jié)前會(huì)提高保證金，部分品種漲跌停板會(huì)擴(kuò)大，將加劇行情波動(dòng)、趨勢慣性、逼倉走勢，注意提前防范風(fēng)險(xiǎn)。

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