[轉] 股指期貨短線會有反彈:魯證期貨5月8日早報
行情回顧及特征分析
股票市場
周四A股市場主要指數(shù)低開低走,大幅收跌,截至收盤,滬深300、中證500和上證50指數(shù)分別跌1.83%、2.22%和1.41%,滬指跌2.77%,收于4112.21點,險守4100點。盤面上,漲跌個股比例約為1:2.6,漲跌停個股數(shù)接近,均為70只左右。板塊方面,前期大漲的一路一帶、央企改革等概念股繼續(xù)領跌,證券、化纖等極少數(shù)板塊抗跌收漲。兩市合計成交9672億元,萎縮22%,為今年3月30日以來首次跌幅萬億元,市場惜售現(xiàn)象明顯。
期貨市場
期指合約跟隨現(xiàn)指震蕩走低,但整體強勢抗跌,跌幅遠小于標的指數(shù),且三個指數(shù)期貨均呈現(xiàn)近弱遠強的格局。收盤,IC當月合約由貼水轉為升水7.92點,IF當月合約盤中升水近50點,收盤升水33點,期現(xiàn)套利空間繼續(xù)擴大,IH收盤升水16點。
持倉方面,IF大幅增倉25780手至2235927手,連續(xù)四個交易日大幅增倉,增倉下跌,跌勢兇猛。IH亦大幅加倉5483手至51780,IC小幅減倉387手至20938手。
從主力凈空持倉來看,在四個合約上,主力合計增多21516手,增空23725手,主力凈空持倉大增9573手至16642手,增倉四個交易日以來,首次主力增空力度大于增多力度。IH主力增空力度也明顯大于增多力度,凈空持倉大增1329手至3814手。IC減多力度則明顯大于減空力度,凈空持倉增601手至-1010手。
分會員來看,在IF四個合約上,空頭主力大幅增倉,中信、海通和安信增空均超過3000手,國泰、華泰、廣發(fā)、財富、光大和國信期貨增空均超過千手。但6日大幅增持多單的永安、浙商席位仍繼續(xù)大幅增持多單,這兩個席位分布增持多單2100手和2000手,兩個交易日,永安席位增持多單6000手,浙商席位增持多單5000手。多空主力席位仍在較量,分歧進一步升級
技術分析
日線圖上,滬指、滬深300、上證50和中證500指數(shù)形成3只烏鴉的空頭態(tài)勢,均失守20日均線,跌至30日線處,30日線處或有支撐,但MACD和KDJ等指標均呈空頭走勢,下方仍有下跌空間,預計在滬指4000點附近真正止跌,該點位接近本輪上漲以來的0.382黃金分割支撐線,同時也是4月13日形成的跳空缺口處,支撐力度較大。
后市研判及投資建議
周四A股期現(xiàn)貨指數(shù)繼續(xù)大跌,形成三只烏鴉的日線形態(tài),走勢不容樂觀。期指雖然相對現(xiàn)指抗跌,但增倉下跌,主力空頭增倉明顯,跌勢依然兇猛。技術上,30日線附近或有所支撐,但真正支撐應該在4000點附近。不過股票市場成交大幅萎縮,顯示短線大跌后,惜售明顯。消息面上,市場傳言社?;鹈髂耆胧校C監(jiān)會澄清嚴控兩融的消息,國務院研究鼓勵符合條件的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在境內(nèi)上市等 ,整體消息面偏多,同時臨近周末,尤其是本周末開始公布4月宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù),市場對于周末出臺利好消息的預期增強。綜上,預計周五或出現(xiàn)低開高走,暫時止跌現(xiàn)象。在期指的操作上,建議短線多單趁反彈減持,其他資金暫且觀望。
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