[轉(zhuǎn)] 期權(quán)報(bào)告七：期權(quán)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利原理與策略

2015-05-14 14:15 來(lái)源： 永安期貨 瀏覽：1595 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

期權(quán)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利是一種理想化的期權(quán)交易方式，旨在實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格意義上的套利，即通過(guò)適當(dāng)?shù)钠跈?quán)組合在期權(quán)市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的利潤(rùn)。本文結(jié)合豆粕期權(quán)仿真交易，說(shuō)明無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利的實(shí)現(xiàn)。
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