全景網(wǎng)7月3日訊 中國金融期貨交易所周五通過其官方微博表示，為抑制短線過度交易，中金所研究決定，對滬深300、上證50、中證500股指期貨合約按照報(bào)單委托量差異化收取交易費(fèi)用，擬于8月1日前組織實(shí)施。

　　中金所表示，6月15日以來，隨著股市跌幅加大，股指期貨在分流股市拋壓、對沖現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，也出現(xiàn)了一些新情況。一是交易量劇烈放大。股指期貨三個(gè)品種日均成交量324.65萬手，較6月份前半月增長了24%。二是期現(xiàn)貨基差及其波動加大，個(gè)別合約貼水幅度曾一度超過10%。三是以程序化交易為代表的量化交易快速發(fā)展，已占到總交易量的50%以上，對股指期貨市場運(yùn)行帶來了一定的影響。四是股指期貨持倉規(guī)模從31.96萬手降到23.7萬手，成交持倉比升至17倍左右，盡管持倉多空平衡，不存在國外現(xiàn)貨市場上所謂的“裸賣空”，但反映出短線投機(jī)氣氛加劇。

　　從股指期貨市場持倉結(jié)構(gòu)看，以證券公司、基金公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、信托公司、QFII及RQFII等為代表的機(jī)構(gòu)投資者，主要以套保為目的，賣持倉規(guī)模較大，近期買持倉略有增加，賣持倉顯著減少；以符合投資者適當(dāng)性制度要求的自然人和一般法人為代表的投資者，買持倉規(guī)模較大。近期，自然人投資者多空持倉均減少；一般法人買持倉增加，賣持倉減少。（見下表）

　　中金所稱，將優(yōu)化相關(guān)合約及交易規(guī)則，進(jìn)一步加強(qiáng)市場異常交易監(jiān)管，對各合約交易量、持倉量前50名的客戶進(jìn)行重點(diǎn)排查，防范和打擊蓄意做空行為，嚴(yán)厲查處市場操縱等違法違規(guī)行為，維護(hù)市場正常交易秩序。 （全景網(wǎng)）