據(jù)新華社上海7月4日專電中國金融期貨交易所3日通過其官方微博通報了近期股指期貨市場交易情況，稱“短線投機氣氛加劇”。中金所同時表示，為抑制短線過度交易，擬按照報單委托量差異化收取交易費用，并在8月1日前實施。

　　“中金所發(fā)布”當(dāng)日發(fā)布微博稱，從去年下半年至今年6月上旬，股指期貨跟隨股票市場走出了一波大幅上漲的行情。但6月15日以來，隨著股市跌幅加大，股指期貨在分流股市拋壓、對沖現(xiàn)貨風(fēng)險的同時，也出現(xiàn)了一些新情況。

　　首先是交易量劇烈放大。股指期貨三個品種日均成交量324.65萬手，較6月份前半月增長了24%；二是期現(xiàn)貨基差及其波動加大，個別合約貼水幅度曾一度超過10%；三是以程序化交易為代表的量化交易快速發(fā)展，已占到總交易量的50%以上，對股指期貨市場運行帶來了一定的影響；四是股指期貨持倉規(guī)模從31.96萬手降到23.7萬手，成交持倉比升至17倍左右。

　　中金所方面表示，盡管股指期貨市場持倉多空平衡，不存在國外現(xiàn)貨市場上所謂的“裸賣空”，但反映出短線投機氣氛加劇。

　　從股指期貨市場持倉結(jié)構(gòu)看，以證券公司、基金公司、保險機構(gòu)、信托公司、QFII及RQFII等為代表的機構(gòu)投資者主要以套保為目的，賣持倉規(guī)模較大，近期買持倉略有增加，賣持倉顯著減少；以符合投資者適當(dāng)性制度要求的自然人和一般法人為代表的投資者買持倉規(guī)模較大。近期，自然人投資者多空持倉均減少；一般法人買持倉增加，賣持倉減少。

　　中金所通過上述微博透露，為抑制短線過度交易，研究決定對滬深300、上證50、中證500股指期貨合約按照報單委托量差異化收取交易費用，擬于8月1日前組織實施。同時，中金所將優(yōu)化相關(guān)合約及交易規(guī)則，進(jìn)一步加強市場異常交易監(jiān)管，對各合約交易量、持倉量前50名的客戶進(jìn)行重點排查，防范和打擊蓄意做空行為，嚴(yán)厲查處市場操縱等違法違規(guī)行為，維護(hù)市場正常交易秩序。