開拓者量化網(wǎng) 資訊頻道 國(guó)債期貨 最新動(dòng)態(tài) 國(guó)債期貨仿真價(jià)格倒掛現(xiàn)象顯著

[轉(zhuǎn)] 國(guó)債期貨仿真價(jià)格倒掛現(xiàn)象顯著

2013-08-16 03:37 來源: 期貨日?qǐng)?bào) 瀏覽:632 評(píng)論:(0) 作者:開拓者金融網(wǎng)

  “通過分析國(guó)債期貨仿真交易300多個(gè)交易日的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),遠(yuǎn)月合約價(jià)格倒掛現(xiàn)象顯著。國(guó)債期貨正式上市后,如果出現(xiàn)這種近月合約價(jià)格低于遠(yuǎn)月合約的情況,只需買入近月合約、賣出遠(yuǎn)月合約,即可實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)套利?!痹趪?guó)信期貨日前舉行的機(jī)構(gòu)投資者國(guó)債期貨投資策略交流會(huì)上,國(guó)信期貨分析師韋敏表示。

  韋敏介紹,根據(jù)國(guó)債期貨仿真數(shù)據(jù),目前國(guó)債期貨仿真交易的成交量和持倉(cāng)量都在持續(xù)增加。當(dāng)季合約的日成交量為2萬手,所有合約日成交總量約為4萬手。持倉(cāng)量方面,當(dāng)季合約有4萬手,所有合約總持倉(cāng)量約有9萬手。此外,各合約的走勢(shì)基本相仿,近月合約的波動(dòng)幅度比遠(yuǎn)月合約大,各合約之間的價(jià)差波動(dòng)也較大,有利于機(jī)構(gòu)投資者尋找套利機(jī)會(huì)。


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