[轉(zhuǎn)] 光大席位增持空單 期指合約延續(xù)升水

2013-08-23 07:54 來(lái)源： 中國(guó)證券網(wǎng) 瀏覽：393 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

周四，期指反彈回落。主力合約漲1.8點(diǎn)，微漲0.08%。盤(pán)后持倉(cāng)排名顯示，IF1309合約多空主力雙方均出現(xiàn)增持，空頭主力入場(chǎng)積極，凈空單繼續(xù)增加。其中，光大期貨仍未出現(xiàn)明顯的減空動(dòng)作，反而增持空單143手，仍居空方陣營(yíng)第一的席位。而國(guó)泰君安減持905手多單，部分多單止盈離場(chǎng)。分析人士認(rèn)為，期指多空雙方博弈氣氛較濃，短期或繼續(xù)展開(kāi)爭(zhēng)奪。

光大期貨穩(wěn)坐“空頭老大”

昨日，光大期貨仍然沒(méi)有出現(xiàn)明顯的減空動(dòng)作。中金所盤(pán)后持倉(cāng)排名顯示，IF1309合約前20名多頭席位增持2329手至6.31萬(wàn)手，前20名空頭席位增持3180手至7.13萬(wàn)手，多空主力雙方均出現(xiàn)較大幅度增持，空頭主力入場(chǎng)積極，凈空單繼續(xù)增加。

具體席位上，光大期貨席位增持空單143手，持賣單量達(dá)9919手，仍居空方陣營(yíng)第一的席位。此外，國(guó)泰君安減持905手多單，部分多頭止盈離場(chǎng)。不過(guò)，分析人士指出，由于光大期貨席位的特殊性導(dǎo)致近期持倉(cāng)變化的指引性不如前期。

“與美國(guó)商品委員會(huì)(CFTC)公布的期貨持倉(cāng)信息比較，國(guó)內(nèi)交易所在公布持倉(cāng)信息時(shí)，未對(duì)套保和投機(jī)頭寸以及機(jī)構(gòu)、散戶頭寸區(qū)別，因此僅憑交易所公布的個(gè)別會(huì)員的持倉(cāng)變化去揣測(cè)機(jī)構(gòu)投資者的動(dòng)向缺乏依據(jù)”，申銀萬(wàn)國(guó)期貨分析師簡(jiǎn)比佳表示。

“從期指日內(nèi)持倉(cāng)變化來(lái)看，多空雙方間的意見(jiàn)分歧較大，但雙方在持倉(cāng)意愿不夠堅(jiān)定，具體表現(xiàn)在遇到重要阻力位和支撐位的時(shí)候，多空雙方分別采取了獲利離場(chǎng)的操作”，上海中期分析師陶勤英認(rèn)為，期指總持倉(cāng)延續(xù)回升態(tài)勢(shì)，一定程度上也反映出了多空雙方的博弈氣氛，這與當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境的錯(cuò)綜復(fù)雜有關(guān)，短線來(lái)看，這種博弈或繼續(xù)升溫。

四大合約延續(xù)升水

從期指走勢(shì)看，昨日，股指期貨IF1309合約沖高回落，最高上攀至2336點(diǎn)，最低下探至2297點(diǎn)，最終報(bào)收于2309點(diǎn)，上漲1.8點(diǎn)，微漲0.08%。

從期現(xiàn)溢價(jià)來(lái)看，截至收盤(pán)，IF1309和現(xiàn)貨滬深300指數(shù)間正溢價(jià)為5.1，四合約延續(xù)全線升水態(tài)勢(shì)?！敖谑袌?chǎng)主力合約較現(xiàn)貨基本處于升水狀況，10月較9月合約也小幅升水，與前期持續(xù)貼水形成鮮明對(duì)比，反映市場(chǎng)有所回暖”，簡(jiǎn)比佳稱。

從市場(chǎng)消息面看，國(guó)內(nèi)方面，8月匯豐制造業(yè)PMI預(yù)覽值50.1，在連續(xù)三個(gè)月徘徊在收縮區(qū)間后8月反彈至50.1，較7月回升了2.4個(gè)百分點(diǎn)，并創(chuàng)下2010年8月以來(lái)最大升幅。國(guó)際方面，美聯(lián)儲(chǔ)理事大部分均支持伯南克QE退出立場(chǎng)。

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