[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專題報告二十三-期權(quán)風(fēng)險管理技術(shù)之展期

2015-09-10 12:31 來源： 永安期貨 瀏覽：1226 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

期權(quán)展期，顧名思義即延展期權(quán)存續(xù)時間，它和期貨移倉類似，但由于期權(quán)包括執(zhí)行價格因素，又比期貨移倉復(fù)雜，是指將當(dāng)前期權(quán)合約平倉，并按當(dāng)前持倉合約的相同持倉方向和相同數(shù)量以不同執(zhí)行價格和到期月份重新開倉，實現(xiàn)倉位轉(zhuǎn)換的交易過程，作為最重要的期權(quán)交易風(fēng)險管理技術(shù)之一，展期應(yīng)用十分廣泛，常常起到化險為夷的作用。
期權(quán)風(fēng)險管理技術(shù)之展期.pdf

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