[轉(zhuǎn)] 浙商期貨股指期貨9月4日套利日報(bào)

2013-09-04 09:09 來源： 浙商期貨 瀏覽：340 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

昨日期指延續(xù)強(qiáng)勢走高，上證同步站上前期 2120一線高位，總持倉再增 389手，09合約轉(zhuǎn)為貼水6點(diǎn)，前20會員凈空單回升 287手。土地流轉(zhuǎn)相關(guān)政策紅利帶動權(quán)重股再度啟動，但午后沖高過程中現(xiàn)貨量能萎縮較明顯，總持倉回升趨勢顯多空分歧趨增。突破是否有效、上升空間是否打開仍需回抽確認(rèn)，9月合約上方2350點(diǎn)若繼續(xù)受阻則進(jìn)入調(diào)整的概率將增大，下方支撐 2300一線。 滬深300資金凈流入-3.24億元。凈流出排名前三位的板塊是交通運(yùn)輸與倉儲業(yè)、金融與保險(xiǎn)業(yè)、批發(fā)與零售貿(mào)易。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤 IF1309 合約貼水 5.5點(diǎn)。IF1309合約升水日內(nèi)在 -8.3到-2.4點(diǎn)間波動，當(dāng)天有套利機(jī)會。

跨期套利方面，下月-當(dāng)月合約間的價(jià)差為 2.7點(diǎn)，不具備套利機(jī)會，不建議操作；下季-下月合約之間價(jià)差為4.9點(diǎn)，不具備套利機(jī)會，不建議操作。

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