[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專題報(bào)告三十：比率看漲期權(quán)的對角化轉(zhuǎn)換

2015-10-26 14:29 來源： 永安期貨 瀏覽：1339 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

比率看漲期權(quán)組合，作為一類最常見的價(jià)差期權(quán)組合，是指買入N手低執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)，同時(shí)賣出M（M>N）手相同到期日，更高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)的期權(quán)組合,一般來說，通過將期權(quán)組合對角化，在減少賣空期權(quán)數(shù)量的同時(shí)，能夠彌補(bǔ)買入期權(quán)的權(quán)利金損失。
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