[轉(zhuǎn)] 中證指數(shù)公司從即日起發(fā)布國債期貨可交割券相關(guān)指標(biāo)
葛春暉
時(shí)隔十八年,國債期貨于2013年9月6日重新上市。上市首日,三份合約均呈高開低走態(tài)勢,累計(jì)成交3.66萬手,其中12月合約成交3.42萬手,占比93.4%。
據(jù)中證估值計(jì)算,5年合約的26只可交割券中,隱含回購利率最大的前3位分別是:05國債12、10國債34和13國債15,05國債12為最便宜可交割券(CTD),但前兩只當(dāng)日均無交易。13國債15當(dāng)日成交較為活躍,累計(jì)成交20.9億元,較上日增幅近1.3倍,較過去5日平均成交量增長86%。
從日內(nèi)走勢來看,國債期貨主力合約與該券有一定相關(guān)性,該券首筆成交在3.98%,較上日中證估值回落4bp,盤中最高上行到4.01%,午后呈震蕩態(tài)勢,最后一筆成交在4.02%,當(dāng)日中證估值為4.02%,與上日基本持平;比較主力合約與國泰上證5年期國債ETF走勢,可發(fā)現(xiàn)兩者呈高度一致,表明期貨價(jià)格與一籃子現(xiàn)貨價(jià)格密切相關(guān)。
為了更好地服務(wù)投資者和債券市場,中證指數(shù)有限公司于即日起發(fā)布5年期國債期貨可交割券的估值、基差、隱含回購利率等相關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)。詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站(http://www.csindex.com.cn)。
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