[轉(zhuǎn)] 浙商期貨股指期貨9月9日套利日報

2013-09-09 09:09 來源： 浙商期貨 瀏覽：212 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

上周五期指震蕩攀升收漲，總持倉微增272手，09合約轉(zhuǎn)為貼水3點，前20會員凈空單大幅下降1740手為近期新低。國債期貨上市首日，并未明顯分流股市資金，也未對股市構(gòu)成較大幅面沖擊顯示多方動能優(yōu)勢，凈空持倉降至5000余手為數(shù)月新低顯示多方逐漸轉(zhuǎn)為主動，但市場情緒仍較謹慎，向上突破有效性仍需檢驗，短期仍面臨回抽確認過程，建議觀望為主。關(guān)注今日公布8月CPI、PPI數(shù)據(jù)（CPI預計2.6%，前值2.7%；PPI預計-1.7%，前值-2.3%）。滬深300資金凈流入-13.4億元。凈流出排名前三位的板塊是制造業(yè)、信息技術(shù)業(yè)、建筑業(yè)。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤IF1309合約貼水2.58點。IF1309合約升水日內(nèi)在 -11.2到-0.5點間波動，當天有套利機會。

跨期套利方面，下月-當月合約間的價差為2點，不具備套利機會，不建議操作；下季-下月合約之間價差為4.8點，不具備套利機會，不建議操作。

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