第九屆全國實盤交易大賽圓滿結(jié)束，海通期貨長期業(yè)績鑒證平臺參賽選手，不但基金組獲得不俗戰(zhàn)績，同時重量組也取得不俗成績，其中“貪食蛇”獲得重量組亞軍，凈利潤1108萬元；“知行合一”榮獲重量組第七名，凈收益額5108萬元；“尚水3號”榮獲重量組第八名，凈收益額847萬元?！按送?，藍色天際”以923萬元的盈利額斬獲程序化組第四名。

　　祝賀他們以各自獨到的投資視野和交易哲學(xué)載譽而歸。讓我們結(jié)合在海通期貨長期業(yè)績鑒證平臺上持續(xù)展示的業(yè)績一起回顧重量組和程序化組獲獎選手――“貪食蛇”、“尚水3號”和“藍色天際”的盈利軌跡。

　　“貪食蛇”：交易要沉得住氣

　　“貪食蛇”是期貨市場頂尖的日內(nèi)短線操盤手，自2012年3月加入海通期貨業(yè)績鑒證平臺以來，績效穩(wěn)步上升，已累計實現(xiàn)收益率1146.1%、收益額2501萬元，目前位居海通期貨業(yè)績鑒證平臺高頻組第一名、馬拉松組三強。

　　“貪食蛇”說：“交易機會是市場給的，一定要有自己完整的交易系統(tǒng)。重視交易系統(tǒng)的同時也應(yīng)看重對大盤的感覺，要將兩者融會貫通，加上強有力的執(zhí)行力，交易才能成功。”當交易系統(tǒng)識別到交易機會時，感覺好，他會果斷地一次性建倉，感覺不好則分批平倉。他的交易系統(tǒng)，則源于沉淀多年的交易邏輯和經(jīng)驗。

　　“貪食蛇”根據(jù)分時圖和盤口價格判斷行情，一旦行情預(yù)兆出現(xiàn)，感覺要上漲就開多單，感覺要下跌就開空單，順勢而為。他不看重進出點位置，“就交易經(jīng)驗而言，沒有絕對的高低點，只有相對的高低點，絕對的高低點對于短線來說沒有意義。開倉后，開倉那個位置已經(jīng)不重要了，重要的是你什么時候出，要出的時候就必須果斷出掉，不管是贏還是輸”。

　　“尚水3號”：控制自己是最重要的

　　“尚水3號”在期貨市場上已縱橫七八年，對他來說，期貨市場有白手起家的機會，他在這個市場不斷學(xué)習、進步和成長。自去年開始，“尚水3號”績效曲線平滑上升。今年3月以來，更以收益率430.9%、收益額974萬元位列海通期貨長期業(yè)績鑒證平臺八強。

　　“尚水3號”認為，績效漸穩(wěn)主要得益于他對日內(nèi)交易的控制，“我覺得海通期貨長期業(yè)績鑒證平臺很不錯，它分析出我的主要虧損在日內(nèi)，主要盈利在隔夜，于是我控制日內(nèi)交易頻率，因為日內(nèi)交易有太多的不確定性，在隔夜有把握的情況下我會重倉，拿個三五天，如果虧損就止損”。

　　“尚水3號”著重關(guān)注均線系統(tǒng)，比如40日均線和20日均線，他根據(jù)均線做一個牛熊分水嶺，在這個分水嶺之上，只做多，在這個分水嶺之下，只做空，開倉的同時立馬設(shè)置止損，盈利后移動止損，不設(shè)止盈。

　　“尚水3號”是全品種交易者，他主要根據(jù)資金流向決定品種和倉位，只要該品種有資金進入，增倉下跌，尾市收在最低價，或者資金凈流入較大，又符合牛熊分水嶺的判斷，就適當介入。

　　總結(jié)七八年的期貨市場交易，“尚水3號”認為，人性是不可靠的，市場是不可預(yù)測的，控制自己的人性才是最重要的。

　　“藍色天際”：量化投資的管理之路

　　“藍色天際”是一支涵蓋金融和IT的量化投資團隊，獨立研發(fā)了自有量化投資軟件平臺，致力于成為專注量化投資的財富管理機構(gòu)。目前，“藍色天際”在海通期貨長期業(yè)績鑒證平臺上的績效穩(wěn)健，3月以來，以收益率186.8%、收益額900萬元位居量化組第一名。

　　“藍色天際”是完全的程序化交易，團隊作戰(zhàn)。團隊崇尚多策略組合交易，以趨勢交易為主，配置了十幾套策略。他們認為趨勢交易的邏輯性和生命力最強。交易周期有幾分鐘、幾十分鐘、隔夜等。

　　在資金管理上，“藍色天際”遵循盈利加倉、虧損減倉的原則。一次性建倉，單策略沒有加減倉邏輯。但多策略組合后，賬戶整體會呈現(xiàn)動態(tài)加減倉，乃至多空對沖的效果。評估策略從收益、風險、容量以及與其他策略的相關(guān)度方面去衡量?！八{色天際”關(guān)注策略背后行為金融學(xué)方面的邏輯以及兼顧收益和風險的評估指標，比如Calmar Ratio和Sharpe Ratio。

　　“藍色天際”認為成功的投資管理人應(yīng)具備成熟的投資理念和投資心態(tài)，既要個人修行、勤學(xué)苦練，又不能閉門造車；既要開放，也要獨立；既要有扎實的基礎(chǔ)知識，也要有創(chuàng)新敏銳的洞察力。

　　他山之石，可以攻玉，博觀而約取，厚積而薄發(fā)。投資修行的道路，注定是一場持久戰(zhàn)。