[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專(zhuān)題報(bào)告三十三：期權(quán)連續(xù)性交易的分類(lèi)與優(yōu)勢(shì)

2015-11-27 10:27 來(lái)源： 永安期貨 瀏覽：1227 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

期權(quán)連續(xù)性交易，是指構(gòu)造組合策略后，隨著市場(chǎng)狀況的變化，通過(guò)不斷調(diào)整期權(quán)頭寸使交易連續(xù)反復(fù)進(jìn)行下去的一種交易形式。理論上講，任何策略都可以做到連續(xù)性，但并非所有策略都適合連續(xù)性。本文在簡(jiǎn)要說(shuō)明三種連續(xù)性交易方式的基礎(chǔ)上，分析連續(xù)交易的優(yōu)勢(shì)。期權(quán)連續(xù)性交易的分類(lèi)與優(yōu)勢(shì).pdf

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