[轉(zhuǎn)] 方正中期:鐵礦石或承壓震蕩 資金異動(dòng)加大
期貨:鐵礦石1605周三承壓震蕩,收287(+0.5),總增倉(cāng)6.9萬(wàn)余手,成交量降低。前十名資金流向:多頭大幅集中增倉(cāng),持倉(cāng)量大增,集中度大增;空頭部分集中增倉(cāng),持倉(cāng)量增加,集中度增加;多頭持倉(cāng)集中度大增。當(dāng)前市場(chǎng)受現(xiàn)貨下調(diào)、鋼廠減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)影響,承壓震蕩調(diào)整格局:做空資金拋壓逐步增大,尾盤做多資金集中進(jìn)場(chǎng)支撐挺價(jià),盤面承壓震蕩;短期或承壓震蕩波動(dòng),注意280-290區(qū)多空資金主動(dòng)性,防范資金集中增減洗盤。
現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)部分下調(diào):曹妃甸300(-5),日照300(-5),連云港(601008,股吧)300(0)。2月新加坡掉期36.46(美元/噸)(+0.09)、普氏62%鐵礦石指數(shù)39.3(預(yù)計(jì)微調(diào)),BDI指數(shù)(航運(yùn))下跌。短期礦山利用率降低、出現(xiàn)甩貨,內(nèi)礦延續(xù)下調(diào);港口庫(kù)存延續(xù)上升、日均疏港量下降,貿(mào)易成交較差,鋼廠補(bǔ)庫(kù)較少。當(dāng)前鋼廠高爐開工率續(xù)降,整體需求降低,下旬需求預(yù)期更悲觀,鐵礦石市場(chǎng)或趨弱下調(diào)。高負(fù)債鋼廠停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加大,壓制礦價(jià)。
簡(jiǎn)要策略:鐵礦石1605或承壓震蕩波動(dòng),注意280-290區(qū)多空資金主動(dòng)性,防范資金集中增減洗盤;波段操作:平空觀望,若290-300區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)時(shí)做空,若280-285區(qū)支撐較強(qiáng)可平空。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:平空觀望,若290-300區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)時(shí)做空,若280-285區(qū)支撐較強(qiáng)可平空試探做多。
策略分析:近日京津冀嚴(yán)重霧霾再現(xiàn),環(huán)保部長(zhǎng)稱必須加大環(huán)境治理力度,北京施工工地停止室外施工,嚴(yán)查限產(chǎn)限行,注意影響。鐵礦石1601合約受限于鋼廠減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)及現(xiàn)貨弱勢(shì)下調(diào)壓力,延續(xù)弱勢(shì)調(diào)整;而1605合約短期290以下貼水將增大,容易出現(xiàn)超跌后減倉(cāng)反彈洗盤和反彈至壓力區(qū)承壓回落波動(dòng),防范資金壓力區(qū)回補(bǔ)打壓。建材弱勢(shì)及鋼廠減產(chǎn)預(yù)期之下,整體承壓調(diào)整格局,仍需注意螺紋鋼波動(dòng)及市場(chǎng)情緒短期影響,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,布局期現(xiàn)貨波段、中長(zhǎng)線策略方案,專注量化交易操作,策略指導(dǎo)交易。
提示:中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議:寬財(cái)政、穩(wěn)貨幣、改供給是主基調(diào)。因國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大、通縮風(fēng)險(xiǎn)顯著,年末寬松政策預(yù)期升溫;美聯(lián)儲(chǔ)12月中旬加息預(yù)期增強(qiáng)。建議結(jié)合每日礦焦鋼資金流向報(bào)告研判行情,對(duì)相關(guān)策略有興趣者歡迎交流。
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