[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專題報(bào)告三十五：合成期貨在特定市場(chǎng)狀況下的應(yīng)用

2015-12-11 16:06 來(lái)源： 永安期貨 瀏覽：1349 評(píng)論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

合成期貨，是指利用期權(quán)相等頭寸概念，通過(guò)期權(quán)頭寸的組合來(lái)合成期貨頭寸，間接達(dá)到模擬期貨損益的交易方式。具體來(lái)說(shuō)：買入看漲+賣出看跌=買入期貨;買入看跌+賣出看漲=賣出期貨,本文在以看漲期權(quán)為例，在簡(jiǎn)要介紹合成期貨的兩種不同構(gòu)造方式的基礎(chǔ)上，說(shuō)明其在特定行情預(yù)期下的市場(chǎng)應(yīng)用。
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