[轉] 期權專題報告三十六：盈利狀態(tài)下的價差組合風險管理

2015-12-15 12:37 來源： 永安期貨 瀏覽：1331 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

期權價差組合，是指相同到期日，不同執(zhí)行價格期權構成的一類策略組合，包括牛市看漲（跌）價差和熊市看漲（跌）價差組合兩大類。價差組合具有收益風險均有限的損益特征，通常理解為一種保守交易方式。本文以牛市看漲價差期權為例，說明在盈利狀態(tài)下，如何在降低風險的同時，盡可能大的鎖定利潤。
盈利狀態(tài)下的期權價差組合風險管理.pdf

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