[轉(zhuǎn)] 期權(quán)專題報(bào)告三十七：比率賣出期權(quán)組合在實(shí)戰(zhàn)中的應(yīng)用

2016-01-04 11:01 來(lái)源： 永安期貨 瀏覽：1416 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

比率賣出看漲（跌）期權(quán)組合，是指在持有N手標(biāo)的資產(chǎn)多（空）頭的同時(shí)，賣出M（M>N）手看漲（跌）期權(quán)的組合交易策略，以1:2、1:3和2:3比率最為常見(jiàn)，該策略包含裸期權(quán)空頭，通常被認(rèn)為是激進(jìn)策略。本文以比率賣出看漲組合為例，在簡(jiǎn)要介紹構(gòu)建方式的基礎(chǔ)上，深入分析風(fēng)控方式，說(shuō)明其在實(shí)戰(zhàn)中的應(yīng)用。比率賣出期權(quán)組合在實(shí)戰(zhàn)中的應(yīng)用.pdf

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