[轉(zhuǎn)] 期貨私募1月份成交清淡 平均虧損1.85%
陳冬生
受春節(jié)假期影響,現(xiàn)貨和期貨成交清淡,市場參與度下滑。
據(jù)中國期貨業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),2016年1月全國期貨市場交易規(guī)模較上月有所下降。以單邊計算,當(dāng)月全國期貨市場成交量為2.97億手,成交額13.199萬億元,環(huán)比分別下降11.79%和12.62%,同比分別增長13.16%和下降70.52%。
截至1月29日,資管網(wǎng)數(shù)據(jù)中心共收錄了898只商品交易顧問(CTA)策略單賬戶。其中,有持續(xù)業(yè)績記錄的期貨??單賬戶數(shù)量372只(規(guī)模在100萬及100萬以上的重量組賬戶142只,規(guī)模在100萬以下的輕量組賬戶230只)。1月份實現(xiàn)正收益的賬戶有158只,占42.47%。整體平均收益率為-1.85%。
在372只可跟蹤的管理期貨策略單賬戶中,以量化交易策略為主的賬戶147只,占比39.52%,當(dāng)月平均收益率為-2.56%;以主觀策略為主的產(chǎn)品225只,占比60.48%,當(dāng)月平均收益率為-1.39%。
回顧1月份所有單賬戶產(chǎn)品的交易數(shù)據(jù),商品期貨的持倉量和成交量均明顯減少。1月份參與螺紋鋼、白糖、天膠、棕櫚油、PTA、?等交易的人數(shù)最多;活躍品種中,白糖、棕櫚油的獲利比例較高,螺紋鋼、天膠的虧損比例較高。
韋航投資對近期化工產(chǎn)品行情把握精準(zhǔn)。韋航日內(nèi)波段二號、韋航日內(nèi)波段一號分別以130.66%和58.50%的收益率位列1月綜合排行第一和第三。
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