[轉(zhuǎn)] 浙商期貨股指期貨9月17日套利日?qǐng)?bào)

2013-09-17 09:09 來源： 浙商期貨 瀏覽：307 評(píng)論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

期指寬幅震蕩收低，總持倉(cāng)增2963手，09合約升水降至1點(diǎn)。3合約前20會(huì)員凈空持倉(cāng)再增2614手。中秋節(jié)日臨近資金抽離跡象明顯，凈空單再創(chuàng)近期新高顯示空方能量再度聚積。現(xiàn)貨量能再度萎縮顯示市場(chǎng)謹(jǐn)慎情緒，期指短期內(nèi)仍有一定調(diào)整壓力。交割日將近，移倉(cāng)行為也將加劇波動(dòng)。關(guān)注今日上證10日線支撐，觀望為主，多單暫不宜介入。09合約交割日順延至9月23日下周一。滬深300資金凈流出9.34億元,凈流出排名前三位的板塊是制造業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤IF1309合約升水1.0點(diǎn)。IF1309合約升水日內(nèi)在 -1.7到7.8點(diǎn)間波動(dòng)，當(dāng)天不存在套利機(jī)會(huì)。

跨期套利方面，下月-當(dāng)月合約間的價(jià)差為5.2點(diǎn)，不具備套利機(jī)會(huì)，不建議操作；下季-下月合約之間價(jià)差為14.0點(diǎn)，不具備套利機(jī)會(huì)，不建議操作。

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