[轉(zhuǎn)] 浙商期貨股指期貨9月25日套利日報

2013-09-25 09:09 來源： 浙商期貨 瀏覽：270 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

IPO或于國慶之后開閘重啟傳聞承壓市場，期指探底回升仍收跌，上證10日均線也同步告破，總持倉減少3578手，凈空單仍維持近期較高水平，顯示市場國慶節(jié)前謹(jǐn)慎偏空、輕倉過節(jié)思維。金融權(quán)重板塊仍表現(xiàn)低迷，資金大量涌向中小板及創(chuàng)業(yè)板，總體資金有限前提下短期內(nèi)難以支持大盤繼續(xù)向上。節(jié)前或仍以區(qū)間震蕩為主，觀望為主，多單逢高減磅。滬深300資金凈流出83.08億元,凈流出排名前三位的板塊是金融保險業(yè)、制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤IF1310合約升水4.5點(diǎn)。IF1310合約升水日內(nèi)在 0.3到10.9點(diǎn)間波動，當(dāng)天不存在套利機(jī)會。

跨期套利方面，下月-當(dāng)月合約間的價差為7.2點(diǎn)，不具備套利機(jī)會，不建議操作；下季-下月合約之間價差為5.6點(diǎn)，不具備套利機(jī)會。

評分: