[轉(zhuǎn)] 經(jīng)典必讀的程序交易進(jìn)階
程序交易進(jìn)階(一) 程序交易解密
程序交易到底是什么,憑著程序交易,真能賺到錢嗎?許多人曾接觸過程序交易,但都無法做到完全程序交易,問題出在哪?大家遇到的問題,其實也是我曾經(jīng)遇到 過的,我們常常會有一種錯覺,尤其是盤整期,會覺得奇怪,為什么程序發(fā)出作多訊號,指數(shù)就是不漲,明明昨天才翻多,為什么今天又翻空,然后隔天又翻多,到 底程序出了什么問題,是程序失效了嗎?還是本身八字太重,克到了程序,還是另有原因?
我們總以為,程序翻多指數(shù)就應(yīng)該漲,程序翻空指數(shù)就應(yīng)該跌,我們總以為程序發(fā)出訊號,指數(shù)就應(yīng)該跟著那個方向走,錯了,這是錯覺,是我們倒果為因,而不自 知。正確的說法,是大盤發(fā)出訊號給程序,程序再發(fā)出訊號給我們,然而有許多人因此解釋說,程序交易只不過是會追高殺低罷了,沒錯,程序交易就是追高殺低, 但是他讓我追的無怨無悔,恰到好處,也讓我殺的痛快淋漓,笑看他人,松允大師曾說:不見魚兒不撒網(wǎng),意思就是等趨勢確立,然而松允大師每次都對嗎?也沒 有,看對了抱牢,看錯了快跑,程序交易也正是如此。
程序交易進(jìn)階(二) 程序的種類
什么是好程序?每一年都能賺錢的就是好程序,但程序分為好幾種,適不適合自己用就很重要 了,挑選自己適合的程序,比程序本身的總體獲利還重要許多,在進(jìn)行程序交易之前,我們有必要對程序交易的種類,有更深一層的認(rèn)識,進(jìn)而了解到自己依循的, 到底是哪一種程序,合不合自己的個性,下單時有沒有莫名的阻力,或不安全感。
所有的程序交易類型,我們先統(tǒng)稱為"公式化交易",再將"公式化交易"分為兩大類
第一類:策略性系統(tǒng)化程序交易
第二類:絕對性單一化程序交易
第一類策略性系統(tǒng)化程序交易
一般這類型的程序交易,包含二到多個公式,或數(shù)據(jù),彼此互相運用,并可細(xì)分為以下各項
(1).長線掩護(hù)短線型:包含兩個公式,例如:長線處于多方,短線也處于多方,則進(jìn)場作多單,如長線為多短線為空則出場,空手觀望。
(2).少數(shù)服從多數(shù)型:至少包含三個公式,例如:公式中呈現(xiàn)2多1空,作一口多單,3多則加碼一口多單,回到2多1 空,減碼一口多單,再到1多2空,則由一口多單轉(zhuǎn)為一口空單,3空則加碼一口空單,依此循環(huán)。
(3).參考型:多個公式,但以一個公式為主體,配合其它公式,判斷訊號強(qiáng)或弱,進(jìn)而作單,或加碼,或減碼,或觀望。
(4).賭博型:一個公式,加自設(shè)停損,例如:多方訊號出現(xiàn),進(jìn)場作多單,方向?qū)α?等待空方訊號出場,假如進(jìn)場后立即回跌,則設(shè)一個點數(shù),自行停損,表示這次訊號失敗,等待下次訊號出現(xiàn)。
第二類絕對性單一化程序交易
這種程序,只以一個程序作依據(jù),不是多就是空,沒有空手的時候,也沒有加碼點及減碼點一年365天,天天手中都有單。
接下來是要特別注意的是"作單的時機(jī)"程序交易作單原則,基本上分為"穿價型",及"定盤型"兩種,這地方是程序交易,獲利最易灌水的地方,各位期友需"特別","特別"的注意尤其是"穿價型",以下簡單舉例說明。
穿價型灌水的方法
假如目前程序訊號處于空方,指數(shù)位置是6000,而程序訊號顯示,今天指數(shù)將于6050翻多；
狀況A開盤6000收盤6100---如何灌水---手中空單已于6050回補(bǔ)翻多目前手中多單已賺50點這當(dāng)然沒問題；
狀況B開盤6100收盤6000---如何灌水---因為收盤未站上6050故仍以前一天空單計算損益；
狀況C開盤6050上,下震蕩30點---如何灌水---如果收盤高于6050,則以空翻多計算損益,低于6050,則以原空單計算損益,但問題是因為是狹幅震蕩盤,上下穿價好幾次,這部分"巴來巴去"的損失,有沒有實際列入損益計算；
狀況D開盤6000,盤中最高6100,收盤6000,或開盤6100,盤中最低6000,收盤6100,或更大于此點數(shù)的震憾盤,那巴的更是嚴(yán)重,這種損益計算方式差別更大。
因為穿價型程序交易,損益計算方法容易灌水,所以采用這類型程序的期友,必須弄清楚,歷史損益的計算方式,更重要的是問清楚下單原則,是點到就算,或穿價就算,或其它依據(jù),比如遇到以上狀況時,如何應(yīng)對
定盤型:目前有的程序以15分,或30分,或60分,或一日之當(dāng)盤收盤價,作為程序交易的作單點,并以此價位計算損益,此類型獲利較不易灌水,可能有 人心想,實際交易時,價位會不會跑掉?當(dāng)然會,但差不了多少,因為有時你會占指數(shù)一點點便宜,有時指數(shù)占你一點點便宜,長期下來,以我的經(jīng)驗,不會差太 多,也比較不會有"模棱兩可"的灰色地帶。
"循環(huán)比"是程序交易的照妖鏡,我個人堅持最少需要三年的數(shù)據(jù),選完程序之后,記的一定要用循環(huán)比試算一下,了解程序是否太逆人性,而無法跟單。
關(guān)于程序交易的類型,在使用上各有利弊,我不做評論,但我還是必須強(qiáng)調(diào),程序的"適用性"比"整體獲利"還重要,下單時得心應(yīng)手,沒有心理壓力,則永 保安康,下單時擔(dān)心這,擔(dān)心那,則再好的程序也沒用,就像有個人,興致勃勃,千里迢迢,買了名牌泳衣到海邊,想要下水游泳,但是到了海邊時,卻又看著潮來 潮往,看著人群嬉戲,而不敢下水,直到夕陽西下 .在武俠小說中,行走江湖的俠客,有的人喜歡拿劍,有的喜歡拿刀,有的拿長槍,有的拿短刀,試問誰的兵器較強(qiáng)?其實是看你學(xué)的是什么,習(xí)慣的是什么,順不 順手罷了,沒有兵器強(qiáng)不強(qiáng)的問題,武功高強(qiáng)的楚留香,還只拿扇子而已。
文章主題：程序交易進(jìn)階(三) 發(fā)表人：程序交易老祖
數(shù)據(jù)的迷失-建立掌握感
大多數(shù)人無法做到完全程序交易,除了之前提到工具的挑選,并完成循環(huán)比的驗證之外,有一項很重要的因素,那就是掌握感,我想多數(shù)的 程序交易者,在程序發(fā)出訊號時,常常內(nèi)心都會很掙扎,都會有一種莫名的不安全感,會去想這次是真的?還是假的?這次跟單又會出現(xiàn)怎樣的結(jié)果?會賠錢嗎?賠 多少?這次要不要跟?……等問題,為什么會這樣,因為你缺乏了掌握感,當(dāng)你缺乏了掌握感,要做到完全交易,是很難的,有了掌握感,在作單時,會讓你相當(dāng)踏 實,不會有莫名的壓力及阻力,掌握感是什么?如何建立?
在眾多程序交易的獲利諸元表中,必會提到:單筆最大獲利,單筆最大損失,最大連續(xù)獲利,最大連續(xù)損失,最多連續(xù)幾次獲利,最多連續(xù)幾次損失……等
其實在多數(shù)的程序交易中,這些數(shù)據(jù)不會差別到哪里去,除了當(dāng)沖程序及超長線程序除外,那各機(jī)構(gòu)提出這些數(shù)據(jù),是為了什么呢?是為了讓使用者了解,在作 單之后可能面臨的結(jié)果,而作心理準(zhǔn)備,也就是掌握感,但這些數(shù)據(jù)有多大的參考性呢?以下我來做一些假設(shè),讓大家來看這些數(shù)據(jù)能反映什么。
為了能讓大家清楚的明白及了解,以下各數(shù)據(jù)皆以簡單,而稍微夸大的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)。
假如原本的數(shù)據(jù)說:最大連續(xù)虧損是20萬,那如果連續(xù)虧損20萬之后,小賺1萬,接下來又連續(xù)虧損20萬,那到底是連續(xù)虧損20萬,還是應(yīng)該說是39 萬?假如原本的數(shù)據(jù)說:最大連續(xù)虧損是10筆,那如果連續(xù)虧損10筆之后,小賺1筆,接下來又連續(xù)虧損10筆,那到底是連續(xù)虧損10筆,還是應(yīng)該說是19 筆?
很多機(jī)構(gòu)都以"最大,連續(xù)"損失金額,加一口保證金,作為資金需求,其實這并不是很正確,這也就是大多數(shù)人跟單,跟到手軟的原因,因為"最大,連續(xù) ",這種數(shù)據(jù)意義不大,且不真實而且"連續(xù),最大"這些數(shù)據(jù)正是程序交易者內(nèi)心最大的"心魔",要除去眾心魔都來不及了,何苦自己培植一個,且是最大的。
各位期友,如果你曾有程序交易的經(jīng)驗,那你問問自己,"連續(xù),最大"這些數(shù)據(jù),在你的交易過程中,到底是幫了你,或是阻礙了你?他能增加你的決心,或 使你膽怯?正確的數(shù)據(jù),絕對可以增強(qiáng)掌握感,減少在作單時所產(chǎn)生的,猶豫或不安,或出現(xiàn)不該有的錯覺,那正確的數(shù)據(jù),應(yīng)該是什么呢?哪一些數(shù)據(jù)可以增強(qiáng)掌 握感。
其實很簡單,以進(jìn)場點作為入賬日,統(tǒng)計每一個月的盈虧狀況,進(jìn)而統(tǒng)計每一季,然后每一年的盈虧狀況,看著月報表,可以了解單月的損益狀況,不會也不必 去想這一次進(jìn)場可能連續(xù)虧多少錢,或連續(xù)虧幾次,因為那只會自己嚇自己,程序交易的獲利來自長時間的循環(huán),"時間上的盈虧數(shù)據(jù)",比"次數(shù)的盈虧數(shù)據(jù)"重 要,而且有用,看著這些報表,就會讓你有著掌握感。
就我的經(jīng)驗,月報表最能反映程序的節(jié)奏性,而季報表則能反映程序的獲利性,一般來說以季為單位,最糟的狀況大概就是打平,而且要遇到還真難,如果你知道這狀況你還會不敢跟單嗎?至于年度報表,則能看出整個程序的穩(wěn)定性。
各位期友,不要小看這三大報表,所能產(chǎn)生的效果,我一直以來,幾乎每天都會看個幾次,因為它確實能讓我有強(qiáng)大的信心,面對每天的挑戰(zhàn),至于"連續(xù),最大"這東西,就把他丟的遠(yuǎn)遠(yuǎn)的吧,掌握感就這么簡單嗎?沒錯就這么簡單,作了之后你就能體會出道理。
程序交易進(jìn)階(四) 拂曉攻擊前的準(zhǔn)備
一直以來我總認(rèn)為,不論是作股票或期貨,沒有什么基本面,籌碼面,消息面,或科學(xué) 面……等這些東西,有的話只有一種,就是心理面,勉強(qiáng)再加一點點技術(shù)面, 或許是我太主觀了,但問題是除了科學(xué)面還算不錯吃之外,其余的能讓你得到些什么?這就是這些日子以來,我為什么一直在文章中有意無意的為大家作心理建設(shè)的 原因,畢竟他太重要了,尤其對程序交易者而言,更是如此,"工欲善其事,必先利其器",在進(jìn)入實戰(zhàn)之前,我想有必要,為大家作一次總復(fù)習(xí)及再說明。
1.挑選一個合適的程序:高獲利的程序不一定是最好的,至少要通過循環(huán)比的驗證,我為什么一直強(qiáng)調(diào)要至少三年的數(shù)據(jù),因為有的程序適合多頭市場,有的程序 適合空頭市場,反之則獲利會大幅縮水,更嚴(yán)重的是"近期參數(shù)最佳化"也就是將程序參數(shù),調(diào)整到最符合近期的走勢,萬一市場走勢出現(xiàn)變化,除了獲利大幅縮水 之外,還可能賠錢,而且賠的不知不覺,等你感覺到不對的時候,往往來不及了,據(jù)我了解,目前市面上很多這種程序
2.作單時機(jī)的確認(rèn):這是程序交易獲利最易灌水的地方,能事先告知轉(zhuǎn)折價位,是第一要素,盤中臨時告知的,要三思,這種多半是混水摸魚的程序,除非事先已說明清楚下單時機(jī)
3.資金比:初入門者必以契約值換算,這是將來能否作到"完全程序交易"的關(guān)鍵
4.建立三大報表兩份:一份放在操盤的位置,一份放在床頭,有事沒事就看一看,能牢記在心最好,這是強(qiáng)心針卻也是鎮(zhèn)定劑
5.誠實的問自己,準(zhǔn)備好了嗎?
文章主題：程序交易進(jìn)階 附件(一) 發(fā)表人：程序交易老祖
問題的所在
阿三是個金融操作老手,但老手不代表是好手,幾年的操作,損失了不少錢,阿三心想,如果世上有一種程序,一年操作下來,不會賠錢,而且最少獲利,不低于定存的話,該有多好,想到這,阿三迫不及待,收拾行囊,出門尋找去了。
經(jīng)過幾年,阿三找到他要的東西了,這時阿三心想,既然有這樣的程序,一定有更高獲利的程序,如果一年有一倍獲利的話,那該有多好,阿三又出門去了。
又經(jīng)過了幾年,阿三又找到了他要的程序了,但這時阿三又想,既然有獲利一倍的程序,就可能有一年獲利兩倍的程序,我必須再找找看。
再經(jīng)過了幾年,阿三終于找到一年獲利兩倍的程序,對于這樣的獲利程度,阿三相當(dāng)高興,心想,皇天不負(fù)苦心人,但看了看數(shù)據(jù),阿三覺得這么棒的程序,怎么沒有每筆都賺,既然能獲利兩倍了,想必有獲利三倍,而且每筆都賺的程序,阿三想想,不行我必須再找找看。
這一天,阿三走著,走著,覺得好累,好累,雙腳發(fā)軟,實在走不動了,原來阿三老了, 老的實在走不動了,阿三硬撐著,走到了一顆大樹下,背靠著樹,昏昏沉沉的睡著了,恍惚中,阿三聽到有人叫他,阿三睜眼一看,原來是一白衣老者,阿三問道: 你是誰?白衣老者答道:休問我是誰,你又是誰?來此為何.阿三揉揉眼睛細(xì)看老者,此老者白發(fā)長眉,似一神仙,阿三不敢怠慢,遂將這幾十年來,尋找程序的過 程一一道出,聽完之后,老者再問:你試過之后,覺得之前的程序都不好用嗎?阿三答道:說真的,我一次也沒試過,所以不知道之前的程序好不好用,白衣老者聽 完便哈哈大笑,瞬間化成一道白煙,遁入半空之中,此時空中傳來一句…………笨蛋!問題不在程序
選擇一個好程序,固然重要,但一直流于尋找超高獲利,超低失誤的程序,實無意義,且不太 可能,無論多好的程序,都需要時間去適應(yīng),一次都沒試過,怎知程序好不好用,適不適合,想想看,阿三一開始,只不過希望得到一個,獲利高于定存的程序,就 能滿足了,但后來卻一直在尋找,尋找一個不可能。
各位期友.你一開始的想法.是不是跟阿三很類似.那現(xiàn)在呢?你找的怎么樣了?
程序交易進(jìn)階 附件(二) 宏大的眼光
小時后坐火車時,我總喜歡趴在窗沿,看著鐵軌底下的枕木,總感覺很奇怪,為什么枕木看起來,好像黑黑的一片,看不出有一根一根的樣子,然后把眼光往前移,就能看的出枕木的形狀,而且非常清楚,這經(jīng)驗相信很多人都有。
記得剛開始進(jìn)行程序交易時,總是很在意當(dāng)下留倉的盈虧,常常因為訊號出現(xiàn)時,價位不 漂亮,而心情大壞,但經(jīng)過了時間的洗禮,我發(fā)現(xiàn),當(dāng)時實在太小鼻子,小眼睛了,因為過一段時間,再回頭去看當(dāng)時少賺的區(qū)區(qū)幾個價位,實在可笑,因為那 在整個交易的過程中,只占了一小部份而已，進(jìn)行程序交易,就如同小時候看枕木一樣,太近了,就看不清楚了,而且會亂了方寸,容易產(chǎn)生信心危機(jī),眼光必須放 遠(yuǎn),到時你會發(fā)現(xiàn),一切就是那么清楚與美好。
有信心不一定贏,沒信心就一定輸------愿以這句話與所有"程序交易愛好者"共勉。
回應(yīng)讀者：程序交易老祖
你必須將所有的數(shù)據(jù),拆開來試算,以年為單位,再個別試算循環(huán)比,以求年度穩(wěn)定性， 基本要求為每一年循環(huán)比最差不低于0.5,且每一年整體獲利衰退誤差不高于50%,也就是前一年獲利30萬,則今年不低于15萬,相對的獲利成長不得高于 100%。也就是前一年獲利30萬,而今年獲利也不得超過60萬,別以為獲利提高就是好事,這樣想就錯了,因為獲利性已呈現(xiàn)不穩(wěn)定狀況,而且突然獲利提的 太高,容易使人誤以為這情況會一直持續(xù)下去,而亂加碼,殊不知危機(jī)已悄然來臨,最后要求每年獲利至少維持12萬以上。
以上提供的方法,主要是檢驗"期間參數(shù)最佳化"用的,這不是標(biāo)準(zhǔn)值,是我的經(jīng)驗值, 我曾寫出第一年獲利90幾萬,第二年20幾萬,第三年就賠錢的程式,這就是"期間參數(shù)最佳化"的結(jié)果,因為一支穩(wěn)定的程序,最大的優(yōu)點之一,是能一路適 時,適量的慢慢加碼操作,以達(dá)到最大的復(fù)利倍加效果,也唯有這樣,才有可能賺到人生中的,第一個一億。
循環(huán)比,是篩選與檢驗程序用的,并不是唯一標(biāo)準(zhǔn),以你的交易次數(shù)來看,恰到好處,不會在短期間內(nèi)"巴來巴去"在做轉(zhuǎn)單的時候,有足夠的時間,讓你做心理調(diào)適,如果你的程序也通過年度穩(wěn)定性測試的話,那我給的總評是"A"。
如果一切都沒問題,準(zhǔn)備工作也完成了,還做不到"完全程序交易",建議你休息幾天,最好超過兩個星期,不要操作也不要看盤,讓自己凈空,最好的話,利用假日到一次山上,一次海邊,讓自己心胸放開來,看看自己有多渺小,問 自己能否使得地球停止轉(zhuǎn)動,答案當(dāng)然不能,再問問自己,以自己一個人的力量,能不能影響股市的走勢,當(dāng)然不能,一支好的程序,會不會因為你的跟單,而開始 不準(zhǔn),有可能,但你必須是皇帝命格,所以答案還是,不可能,既然如此,還有什么好擔(dān)心的,然后自我催眠,作心理建設(shè),當(dāng)身心都調(diào)到最佳狀況時,最后告訴自 己,這一次開始,我將每一次都跟單,有一次不跟的話,就是小狗,不騙你,我就是這樣開始的。
至于你的另一個問題,我的回答很簡單,坐而言,不如起而行,一支程序不論多好,你不去用他,實在太對不起自己了?你已跟了兩個月的單了,有何心得,還 好吧!有點痛苦對不對?等到收成時,一切付出就都值得了,尤其當(dāng)你在交易過程中遇到"完整的同向停板"------就是留單隔不久的某日,遇到完整的漲跌 停板,外加關(guān)門死鎖,那感覺就像自己是征服世界的大帝一樣,一般來說,一年總會碰上幾次的,記得到時別忘了與各期友分享喜悅。
最后提醒你,如果你是自行設(shè)計程序的話,記得,寧愿放棄高獲利,也要達(dá)到獲利穩(wěn)定的目的。
祝福您?。?！
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