[轉(zhuǎn)] 浙商期貨股指期貨10月25日套利日?qǐng)?bào)

2013-10-25 09:10 來(lái)源： 浙商期貨 瀏覽：409 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

期指延續(xù)回調(diào)，銀行股掩護(hù)市場(chǎng)主力資金流出。A股市場(chǎng)的下挫與國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)整體流動(dòng)性收緊有關(guān)。目前來(lái)看創(chuàng)業(yè)板率先調(diào)整尚未能帶來(lái)A股市場(chǎng)的風(fēng)格轉(zhuǎn)換，近期股指已下破前期上升通道下軌，建議投資者離場(chǎng)觀望。滬深300資金凈流出68.6億元,凈流出排名前三位的板塊是制造業(yè)、信息技術(shù)業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤IF1310合約升水4.89點(diǎn)。IF1310合約升水日內(nèi)在 -5.3到-5.8點(diǎn)間波動(dòng)，當(dāng)天不存在套利機(jī)會(huì)。

跨期套利方面，下月-當(dāng)月合約間的價(jià)差為4.89點(diǎn)，不具備套利機(jī)會(huì)，不建議操作；下季-下月合約之間價(jià)差為12.69點(diǎn)，不具備套利機(jī)會(huì)。

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