[轉(zhuǎn)] 啟明星：期貨投資不能“閉門造車”

2013-10-28 16:10 來源： 期貨日報(bào)網(wǎng) 瀏覽：956 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

整個(gè)提高過程，得益于比賽中對實(shí)盤效果的檢驗(yàn)評估以及與同行的比較，沒有和高手們的過招以及同樣行情大家的收益和回撤的比較，是不知道自己的差距和優(yōu)點(diǎn)的。不參加比賽，自己閉門造車，是不會有大的提高的。

他做軟件編程做了21年，做股票做了5年，做期貨做了兩年。

在有了多次期貨虧損乃至爆倉的經(jīng)歷后，他終于于去年年底接觸并深深地被程序化交易吸引，并在今年6月初，讓“啟明星一號股指日內(nèi)策略”參加了第七屆全國期貨實(shí)盤交易大賽程序化組。

小試牛刀有喜悅有酸澀

參加比賽前給自己定下兩條規(guī)矩：絕不手動，絕不關(guān)閉服務(wù)。比賽目的有四：一是在實(shí)盤交易比賽中對程序進(jìn)行考驗(yàn)以及在比賽中對程序進(jìn)行完善提高；二是把自己的策略和同行策略進(jìn)行對比；三是結(jié)識更多的期貨高手，向更多的高手學(xué)習(xí)；四是爭取拿到較好的名次。

剛參加比賽的時(shí)候，恰逢6月份期指單邊下跌，特別適合程序化交易。在短短不到20個(gè)交易日內(nèi)，我的名次穩(wěn)定于程序化組的前30名。到6月底，7.04%的最大回撤率、26.78%的收益率，讓我感覺到了什么叫成功的喜悅。暫時(shí)的成功讓我更加相信自己的程序，加之自己對進(jìn)入前10甚至前3的渴望，我增加了比賽資金，從6月份交易1手期指到7月份交易兩手期指，參賽總資金達(dá)到24萬元，做兩手期指近乎滿倉。

7月23日，我的參賽賬戶累計(jì)凈值創(chuàng)新高，當(dāng)天總資金超過28萬元，達(dá)到我定的7月初步目標(biāo)。但是，奪名次的欲望以及對于回撤的估計(jì)不足，讓我接下來吃了很大的虧。從7月24日開始，賬戶累計(jì)凈值開始連續(xù)回撤，最高回撤率達(dá)到了18%?；爻仿实梅纸档鸵约袄塾?jì)凈值迅速減小，讓我迅速退出了前100名的行列。

查缺補(bǔ)漏堅(jiān)持“資金穩(wěn)定”

不難看出我的問題出在哪兒，一手掙兩手賠。資金穩(wěn)定，是程序化交易中資金管理最重要的一項(xiàng)，這在幾個(gè)月的比賽中體現(xiàn)得淋漓盡致。如果做兩手期指，那么必須在有兩手期指歷史最大回撤1.5倍富余資金下才能做兩手。否則，當(dāng)你回撤到不能做兩手的時(shí)候，你的資金曲線絕對不會是程序所描繪的資金曲線。比如1手期指歷史最大回撤是3萬元，必須有3×2×1.5=9萬元的富余資金，加上兩手的保證金22萬元，因此，31萬元的初始資金做兩手期指是資本的最小配資。

無條件執(zhí)行，這里面有兩層含義：一是無條件擁有做兩手期指和相應(yīng)的富余資金，二是不猜不蒙下午或者明天的行情，不手動開倉平倉影響程序的運(yùn)作，不故意關(guān)閉服務(wù)。

這兒我舉幾個(gè)事例。我一個(gè)朋友兩個(gè)賬戶共有4手股指，在6月24日、25日股指大跌的過程中，由于小富即安心態(tài)，掙了兩萬元就手動平倉。而如果不手動，那么會掙8萬多元，這讓他后悔不已。請永遠(yuǎn)相信一件事情：手工平倉也許會讓你一次兩次多收入了點(diǎn)，但是，一次的手動早平倉失誤，就會讓你后悔不已。8月1日我的比賽賬戶和300萬元的賬戶，因?yàn)槿藶閰⒖剂硗庖粋€(gè)公司軟件的過濾條件而人工關(guān)閉服務(wù)，導(dǎo)致當(dāng)天與30多萬元的盈利失之交臂。

百舸爭流在比賽中成長

在我參賽的近4個(gè)月的時(shí)間中，“啟明星一號策略”有了明顯的提高。收獲如下：一是分別在三個(gè)階段中，讓啟明星一號策略在利潤、回撤的風(fēng)險(xiǎn)控制等方面有了質(zhì)的提高，可以說已經(jīng)進(jìn)入了日內(nèi)股指的優(yōu)秀策略行列；二是認(rèn)識到了資金穩(wěn)定、無條件執(zhí)行，是程序化交易的基石；三是通過比賽的選手群，認(rèn)識和結(jié)交了更多的主觀交易、程序化交易的高手，交流讓大家一起提高。

整個(gè)提高過程，得益于比賽中對實(shí)盤效果的檢驗(yàn)評估以及與同行的比較，沒有和高手們的過招以及同樣行情大家的收益和回撤的比較，是不知道自己的差距和優(yōu)點(diǎn)的。另外，加上在比賽選手群內(nèi)的溝通，比賽的同行們給我無比的動力和信心?？上攵?，不參加比賽，自己閉門造車，是不會有以上三大提高的。

明年我還會參加期貨日報(bào)舉辦的全國期貨實(shí)盤交易大賽，讓啟明星二號、三號策略，繼續(xù)接受實(shí)盤比賽的考驗(yàn)，以便發(fā)現(xiàn)不足，豐富交易系統(tǒng)，結(jié)識更多的高手和朋友。

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