開拓者量化網(wǎng) 資訊頻道 新聞資訊 國內(nèi) 上期所修訂異常交易行為處理標(biāo)準(zhǔn)

[轉(zhuǎn)] 上期所修訂異常交易行為處理標(biāo)準(zhǔn)

2013-10-31 00:08 來源: 中國證券報(bào) 瀏覽:426 評(píng)論:(0) 作者:開拓者金融網(wǎng)

   官平

  昨日,上期所發(fā)布了《〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關(guān)處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序》修訂案(以下簡稱“修訂案”),同時(shí)還發(fā)布了非套期保值持倉限倉方案。

  據(jù)了解,修訂案對(duì)異常交易行為處理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了兩處修改,一是補(bǔ)充了因套利交易產(chǎn)生的自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單不作為異常交易行為的表述;二是明確了在統(tǒng)計(jì)異常交易行為次數(shù)時(shí),F(xiàn)OK和FAK交易指令形成的自成交和撤單不計(jì)入在內(nèi)。

  非套期保值持倉限倉方案主要包括限倉原則、臨近交割月的處理、實(shí)際控制關(guān)系賬戶的限倉方法、合并持倉超限監(jiān)管四個(gè)方面。其中,上期所對(duì)已認(rèn)定的實(shí)際控制關(guān)系賬戶組視作同一客戶,對(duì)其非套保持倉合并計(jì)算后參照《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》(以下簡稱《風(fēng)控辦法》)中一個(gè)客戶在期貨合約不同時(shí)期的限倉比例(或者持倉限額)規(guī)定加上該時(shí)期對(duì)應(yīng)賬戶組成員獲批的套利交易頭寸之總和進(jìn)行限倉。


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