中國期市疊創(chuàng)新高的原因 2013年期貨市場交易規(guī)模創(chuàng)歷史新高，主要原因有四點：

　　1、今年股票市場受經(jīng)濟周期調(diào)整影響，做多意愿受限，成交大幅萎縮，資金更加青睞股指期貨，機構(gòu)對沖股票現(xiàn)貨下跌風(fēng)險的套保盤增加，投資者看空后市的空單量上升；

　　2、鋼鐵、建材、能源化工行業(yè)受經(jīng)濟增長放緩影響，產(chǎn)成品價格大幅回落，利潤下滑，市場參與者逐漸加大對期貨市場套期保值和套利交易的資金投入，鋼鐵、建材和能源化工品種成為今年期市最活躍的品種，螺紋鋼、玻璃、焦炭、焦煤、塑料、PTA等品種前9個月的成交量占全市場45.5%；

　　3、白銀和黃金期貨成交量較去年出現(xiàn)較大增長，這主要是受全球宏觀經(jīng)濟政策預(yù)期變化、今年初以來國際金銀價格重挫、國內(nèi)貴金屬連續(xù)交易于7月啟動，滬金和滬銀成交規(guī)模大幅飆升等因素影響；

　　4、農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)期貨仍受市場熱捧，豆粕、菜籽粕、豆油、棕櫚油、白糖等主力品種成交量較大，農(nóng)產(chǎn)品期貨成交量占全市場的比例超過30%。