[轉(zhuǎn)] 中金所發(fā)布國債期貨交割申報事項(xiàng)通知
中國金融期貨交易所昨日發(fā)布《中國金融期貨交易所5年期國債期貨合約交割細(xì)則》等規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范5年期國債期貨交割業(yè)務(wù)。
國債期貨交割申報相關(guān)事項(xiàng)通知有四方面內(nèi)容。
第一,參與國債期貨交割的客戶應(yīng)當(dāng)預(yù)先通過會員向交易所申報國債托管賬戶。客戶可用在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱中央結(jié)算)的債券賬戶和在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱中國結(jié)算)的A股證券賬戶作為參與國債期貨交割的國債托管賬戶。以在中央結(jié)算開立的債券賬戶參與交割的,客戶應(yīng)當(dāng)按照中央結(jié)算的有關(guān)規(guī)定預(yù)先申請開通該賬戶的國債期貨交割業(yè)務(wù)。自2013年11月26日起,交易所開始受理國債托管賬戶申報。
第二,最后交易日之前申請交割的,全面結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)在意向申報日的14:00-15:15對其代理結(jié)算的交易會員當(dāng)日申報的買方和賣方交割意向進(jìn)行審核,全面結(jié)算會員未在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行審核的,視為審核不通過。
第三,賣方客戶應(yīng)當(dāng)確保交券的國債托管賬戶中有數(shù)量足夠、無其他債務(wù)擔(dān)保事項(xiàng)、無其他權(quán)利瑕疵的可交割國債。賣方客戶以在中國結(jié)算的國債托管賬戶交券的,交易所在交券日前一交易日,將待劃轉(zhuǎn)國債信息通過中國結(jié)算轉(zhuǎn)發(fā)給相應(yīng)的證券公司或者托管銀行。
第四,賣方未能在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)交付可交割國債或者買方未能在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)繳納交割貨款的,可以采取差額補(bǔ)償?shù)姆绞搅私Y(jié)未平倉合約。買方采取差額補(bǔ)償?shù)?,結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)在配對繳款日配對結(jié)果發(fā)布后至當(dāng)日13:00向交易所進(jìn)行申報。進(jìn)行差額補(bǔ)償處理時,基準(zhǔn)國債價格以中央結(jié)算發(fā)布的銀行間市場中債估值數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(熊鋒)
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