[轉(zhuǎn)] 中金所全市場演練測試備戰(zhàn)國債期貨首次交割
羅文輝
上周六,中國金融期貨交易所(下稱“中金所”)舉行了國債期貨交割業(yè)務(wù)全市場演練測試。而三周后的下月第二個(gè)周五(13日),5年期國債期貨的首個(gè)到期合約(TF1312)即將迎來實(shí)物交割的“洗禮”,這也是中金所2010年4月推出金融期貨交易以來的首次實(shí)物交割。已掛牌三年半的滬深300股指期貨,到期則僅以現(xiàn)金進(jìn)行差價(jià)結(jié)算。
據(jù)中金所介紹,中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司和深圳分公司、中國期貨保證金監(jiān)控中心、中金所所有會員單位和相關(guān)證券公司參與了上述演練測試,且演練涵蓋了交割業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)。而測試結(jié)果顯示,各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,各單位交互有序,銜接良好。
高度重視國債期貨交割業(yè)務(wù)的中金所,上月已與中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司簽署了交割業(yè)務(wù)合作協(xié)議,并完成了與國債托管機(jī)構(gòu)的技術(shù)系統(tǒng)鏈接和測試工作。且中金所還多次召開了會員單位交割業(yè)務(wù)培訓(xùn)會,要求各會員單位做好交割業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備工作,確保5年期國債期貨首次交割順利進(jìn)行。
根據(jù)中金所上周陸續(xù)發(fā)布有關(guān)的規(guī)則和通知,該交易所將自本周二(26日)開始辦理國債托管賬戶的申報(bào)工作,并自下月第一個(gè)交易日(2日)開始受理TF1312合約的交割申請,且要求國債期貨的最小交割數(shù)量為10手。而交割中如單方違約,則違約方應(yīng)通過交易所向?qū)Ψ街Ц冻謧}合約價(jià)值1%的補(bǔ)償金,并向交易所支付持倉合約價(jià)值1%的懲罰性違約金;雙方均違約時(shí),交易所向雙方分別收取持倉合約價(jià)值2%的懲罰性違約金。
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