[轉(zhuǎn)] 程序化交易之八點認識

2013-12-02 13:15 來源: 開拓者金融網(wǎng) 瀏覽:612 評論:(0) 作者:doctorray

1:別把模型想得神秘了,更千萬別把模型理想化。其實交易模型無非就是你自己的交易思想理念被量化出來,并寫成了一個完整的具有精確交易點的循環(huán)公式。因此,是先有了交易理念與技術(shù)上的交易思想,才會有交易模型,這是最基本的主次、先后關(guān)系,切不可顛倒!
2:一個完整的、可用于實戰(zhàn)使用的趨勢交易模型,它包含了對趨勢的定義,對震蕩的定義,什么情況算是趨勢開始,什么情況算是假突破而小虧認錯,什么情況算是趨勢完成獲利出場。不同的交易者,對于趨勢與震蕩的定義是不同的;不同的交易者,所使用的交易周期也是不同的;不同的交易周期,波動特征也是不同的,周期越小雜波越多,震蕩的時間相對也越長,周期越小趨勢交易越困難!
3:由交易理念推導(dǎo)延伸,優(yōu)秀的交易模型需要一個清晰的趨勢主線定義,用明確的技術(shù)來定義趨勢的開始與結(jié)束。同時更需要配合一些必要的震蕩定義,把可以過濾掉的震蕩控制住。而另一些無法回避的假突破震蕩,則是交易中必然接收的小虧損,(也應(yīng)該理解為交易成本)除去這些小虧損,其他的趨勢走勢交易,則是必然收獲的大盈利。先有了好的交易理念,然后才會有好的交易模型。
4:模型交易與經(jīng)驗交易各有利弊,模型交易將每個買賣點都精確量化下來,交易者使用它面對未來無法預(yù)知的走勢去嚴格執(zhí)行,震蕩期間必然承受不斷的小虧損,改錯很快很堅決,趨勢走出來則必然享受大筆的單邊利潤。而這樣沒感情的機械交易,只能做到長期的穩(wěn)定盈利,根本無法去創(chuàng)造意外的暴利。經(jīng)驗交易卻可能在某些特殊的行情走勢中快速獲得超級暴利,但若人性的弱點不能克服,則會有中途下車的遺憾或者不認錯而遭致巨虧。
5:可放心用于實戰(zhàn)的模型,勝率不可能非常高,這是由行情本身注定的,而不是由模型來決定。道理很簡單,未來走勢無法預(yù)知,可能是馬上走出流暢的單邊趨勢,也可能是一直長期的橫盤震蕩,趨勢交易模型不具有預(yù)測功能,它做的只是跟隨。而任何品種的走勢都是震蕩的時間大于單邊的時間,若是刻意擬合歷史某段時間行情而做出勝率很高的模型,那么,這個交易模型面對未來變化的走勢,適應(yīng)性必然變得極為低下!因此,能參與實戰(zhàn)的交易模型,它必須是具有普遍適應(yīng)能力的,以概率來適應(yīng)大多數(shù)的走勢,不僅適應(yīng)單邊趨勢的盈利,也要適應(yīng)一些小概率事件的虧損,所以,它的勝率是肯定不會太高的,這是自然規(guī)律所決定。
6:市場上充斥著大量盈利離譜、勝率奇高的模型測試報告,這些全是虛假的,沒有一個可真正用于實戰(zhàn)。這些假模型,第一類是擬合歷史,第二類是偷換測試概念,第三類是未來函數(shù)。第一類擬合歷史型,這類模型的識別是看它在歷史K線上的信號顯示圖,若有一些交易點從實際交易原則上理解,感覺到不太符合常理,則此模型在設(shè)計上必然是優(yōu)化出來具有擬合特點的。這類模型的自我欺騙性最強,經(jīng)驗不足的朋友很容易被迷惑,甚至模型設(shè)計者自己都會被自己忽悠。第二類偷換測試概念型,就是那些只能以收盤價手工執(zhí)行的收盤價模型(其特征是信號在當前K線來回反復(fù)),卻用指令價去做測試,從而測試中的交易價格取值全部虛增,虛假離譜的盈利就展現(xiàn)在測試報告中了。第三類未來函數(shù)型,特征是在K線完成后,隨著后面的K線變化,前面已經(jīng)走完K線上出現(xiàn)的信號還能消失或者移位(更明顯的特征是看歷史K線上的信號幾乎都是買在最低賣在最高),當然,現(xiàn)在使用這類模型的騙子少了。
7:收盤價手工模型與自動交易模型。先從實際的經(jīng)驗交易說起,現(xiàn)實中的趨勢交易者一般分兩類,一類是以K線走完的收盤價為確認突破有效,進而確定是否該做進出場交易;另一類則不管是否已經(jīng)收盤,只要曾經(jīng)出現(xiàn)過自己認為是突破的價格,則確認為突破有效,進而確定是否進出場交易。這兩類不同方法的交易者,就對應(yīng)著兩類不同的交易模型,一是收盤價手工執(zhí)行模型,二是盤中即時指令價全自動交易模型。這兩種交易模型,各有利弊,長遠來看是平衡的。收盤價模型,是以收盤價來確認突破有效的,優(yōu)點是回避了很多盤中的上下短暫穿刺帶來的來回假突破小虧損交易,缺點是在真正的有效突破出現(xiàn)時,進出場點不夠及時,還有一個不足,是需要手工執(zhí)行,對于交易者的執(zhí)行力是個不小的考驗。指令價模型,是以盤中即時出現(xiàn)的價格確認有效突破,并作為瞬間即時交易點,優(yōu)點是在有效突破出現(xiàn)時的進出場點非常及時,缺點是經(jīng)常遭遇震蕩期間上下忽悠的毛刺傷害。指令價模型的最大好處,是可以實現(xiàn)全自動交易,交易者若執(zhí)行力不強,則可以由電腦實現(xiàn)對人性弱點的彌補。
8:順勢趨勢交易模型與逆勢震蕩交易模型。一般來說,絕大多數(shù)交易模型幾乎都是順勢的趨勢交易模型,因為只有順勢才是王道,順勢才能獲得真正的大盈利,但趨勢模型的弱點就是在震蕩期間必然遭遇不斷的小虧損,設(shè)計得好可以控制過濾掉一部分,但依然有很多震蕩是永遠無法過濾掉的,這跟真實的實戰(zhàn)交易一樣。因此,順勢模型的特點就是少盈大賺、多虧小賠,使用此類模型,資金管理非常重要,最終這類模型都能保證長期的穩(wěn)定盈利。逆勢交易系統(tǒng)模型勝率可能會比較高,單筆盈利都不大。


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