上周五,上證指數(shù)低開振蕩,午間上沖2200點(diǎn)后整理回落,日內(nèi)跌幅0.31%。股指期貨主力合約IF1312重心繼續(xù)下移,早盤下探日內(nèi)低點(diǎn)后快速反彈至2400一線整理,波動(dòng)區(qū)間43點(diǎn),波動(dòng)幅度為1.78%, 近期應(yīng)密切關(guān)注2400點(diǎn)的支撐情況。

　　上周末商品期貨普遍走低,農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)方面，油脂類同步跳空低開，破位格局明顯,菜籽油主力合約OI1405跌幅2.60%,豆油主力合約Y1405跌幅2.52%,棕櫚油主力合約P1405跌幅2.89%。若破位后跌勢(shì)具備持續(xù)性，則下方目標(biāo)位在9月末的低點(diǎn)附近。工業(yè)品方面，焦煤、焦炭同樣走出明顯的破位下跌行情，可關(guān)注“煤―焦―鋼”的聯(lián)動(dòng)情況。貴金屬方面,上海白銀在周邊市場(chǎng)影響下低開低走，主力合約AG1406日內(nèi)跌幅高達(dá)4.23%，且前期4300一線壓力明顯，后市反彈力度應(yīng)該有限。

　　今天和大家探討一下系統(tǒng)的形成。剛接觸程序化交易時(shí)，總會(huì)認(rèn)為一個(gè)系統(tǒng)可能需要復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型來構(gòu)建，可能要包含各種特殊情況，甚至是有可能要通過比如神秘的費(fèi)波納契數(shù)列去猜測(cè)市場(chǎng)未來是否會(huì)止跌反彈等等。

　　這樣的想法其實(shí)只是涉及到了建立一個(gè)交易系統(tǒng)的最基礎(chǔ)的部分，我在這里想告訴各位的是，一個(gè)好的策略不是只有何時(shí)和如何進(jìn)場(chǎng)那么簡(jiǎn)單。大多數(shù)的交易者總是誤以為程序交易就是找出好的買點(diǎn)和賣點(diǎn)，但我想告訴各位的是，一個(gè)好的策略除了判斷進(jìn)場(chǎng)之外，還需要把其他很多重要的細(xì)節(jié)納入考慮范圍，這樣才能形成一個(gè)完整的系統(tǒng)。

　　近期我會(huì)把程序化交易的輪廓一步步描繪出來，讓各位快速了解到底什么是量化交易系統(tǒng)模型。并且會(huì)對(duì)各每個(gè)部分做簡(jiǎn)略描述，讓讀者了解它的邏輯結(jié)構(gòu)和重要性。我認(rèn)為建立一個(gè)完整的交易系統(tǒng)有四大主軸：進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)、資金管理和市場(chǎng)。一個(gè)成功的交易者務(wù)必要全部理解這些要素，就像一個(gè)好的故事需要一個(gè)完整的結(jié)構(gòu)一樣，好的系統(tǒng)也是如此。

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