（ 張利靜）河南省量化投資學(xué)會成立儀式暨首屆量化對沖高峰論壇日前在鄭州舉行。論壇由河南省量化投資學(xué)會、創(chuàng)元期貨鄭州營業(yè)部聯(lián)合主辦，100多位業(yè)內(nèi)人士參會。

　　會上，中國量化投資學(xué)會理事長丁鵬介紹了目前國內(nèi)股指期貨及商品期貨市場存在的主要套利類型。他認(rèn)為，目前期指市場套利機會不多，需要高速的套利系統(tǒng)。對于即將推出的期權(quán)工具，丁鵬稱，利用期權(quán)來取代期貨進(jìn)行做空，進(jìn)行套利交易，比單純利用期貨套利風(fēng)險更小，并可獲取更高的收益。

　　中國量化投資學(xué)會秘書長、“悍馬定理”創(chuàng)始人馮正平表示，目前國內(nèi)量化交易領(lǐng)域主要面臨五大挑戰(zhàn)及問題。一是機構(gòu)資金比重增加，市場快速成熟，行情風(fēng)格變化快；二是簡單將傳統(tǒng)技術(shù)分析方法轉(zhuǎn)為程序化交易，不能從根本上解決盈利問題；三是目前普遍在用的基于歷史數(shù)據(jù)測試的策略研發(fā)方法存在很大隱患；四是程序化策略同質(zhì)性嚴(yán)重，程序化交易資金同漲同跌；五是目前的程序化技術(shù)水平總體不高，有核心競爭力的團隊寥寥無幾。