[轉(zhuǎn)] 浙商期貨股指期貨12月27日套利日報(bào)

2013-12-27 09:12 來源： 浙商期貨 瀏覽：220 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

周四股指大跌，受央行暫停逆回購與首例信用債違約傳聞影響，市場情緒異常疲弱。央行暫停逆回購，使市場焦點(diǎn)再次回到銀行年終考核上，股指短期壓力較大。后市可關(guān)注央行是否有注入流動性舉措。滬深300資金凈流出60.96億元,凈流出排名前三位的板塊是制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤IF1401合約升水28.7點(diǎn)。IF1403合約升水日內(nèi)在13.6到21.6點(diǎn)間波動，當(dāng)天不存在套利機(jī)會。

跨期套利方面，下月-當(dāng)月合約間的價(jià)差為37.1點(diǎn)，不具備套利機(jī)會，不建議操作；下季-下月合約之間價(jià)差為45.3點(diǎn)，不具備套利機(jī)會。

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