[轉(zhuǎn)] 2010-07-29國債日評:低于預(yù)期的企業(yè)季報推高國債價格
2010-07-29國債日評
周四美國290億美元的7年期新國債的需求疲軟，這也間接的抑制了國債市場的漲勢，令基準(zhǔn)的10年期國債回吐了早盤的部分漲幅。因美國國債價格上漲已令國債收益率降低到不夠吸引的水平，導(dǎo)致許多的一級交易商不愿增加持倉，雖然7年期國債的拍賣結(jié)果疲軟，但本周國債拍賣時的需求皮鞭旺盛，這也因經(jīng)濟前景的不確定性促使人們買進低風(fēng)險的國債。而昨日公布宏觀數(shù)據(jù)基本向好但部分企業(yè)低于預(yù)期的第二季報大大打擊了市場信心，據(jù)報截止到7月24日的周初申請失業(yè)金人數(shù)縮減至45.7萬人，較前一次公布下降1.1萬人，是繼美聯(lián)儲伯南克在國會上聲明將對就業(yè)市場進行改善后的一次相對有意義的降低，同時為增加流動性本周內(nèi)美國的貨幣供給量逐步在增大，M1增加11億美元至1.706萬億，M2增加119億美元至8.615萬元。美國國債價格周四多數(shù)收漲，因投資者逃離超跌的股市進而進入國債市場以求避險，這也削弱了對7年期新國債標(biāo)售疲軟影響。
美國三大股指受部分企業(yè)低于預(yù)期的季報以及美聯(lián)儲官員發(fā)出悲觀言論的影響，投資者找不到買入點理由，三大股指出現(xiàn)超跌。道瓊斯下跌30.72點至10467.16點；標(biāo)準(zhǔn)普爾收挫4.6點報收于1101.53點至0.42%；納斯達克指數(shù)回落12.87點，或0.57%報2251.69點。
短期國債中，1個月期國債收益率下跌至0.15%之下，而其他短期品種價格幾乎無波動，因美元LIBOR的降低，致使短期風(fēng)險利差基本保持穩(wěn)定。中長期國債價格漲跌幅先，2年期國債價格開盤于100.023點，盤間處于100.078至100點之間，尾盤報收于100.078點當(dāng)日上漲0.05點；指標(biāo)10年期國債價格盤間幾度下探104點之下但午盤公布的低于預(yù)期的公司季報推高國債價格至104.531點，尾盤報收于104.329點，收益率再度接近3%報收于2.987點。而30年期國債價格下跌0.23點至105.094點，收益率報收于4.078點。
國債期貨價格近超長期國債價格上漲，成交量大增而持倉量基本以收縮為主。超長期國債期貨價格開盤于132.9063點，盤間處于131.625點至133.125點之間波動，尾盤報收于132.844點，當(dāng)日價格下跌-0.125點，成交量增加9339手至24820手，增幅高達近60%，持倉量增加1776手至160250手；指標(biāo)10年期國債價格上漲0.344點至123.203點，成交量繼續(xù)擴大229834手至1262647手，持倉量則縮小2541手至1821889手。2年期國債持倉量縮小30505手至801019手，縮小幅度達3.75%，縮幅居所有國債期貨交易品種之最大。
盡管宏觀指標(biāo)再度向好，但經(jīng)濟仍存在變數(shù)，可能給投資者的熱情澆冷水，而且一輪重量級經(jīng)濟數(shù)據(jù)將對確定經(jīng)濟復(fù)蘇的強勁程度起到?jīng)Q定性作用，而明日將公布季度內(nèi)最重量級的第二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值的初值，這也將是對歐債危機影響下的美國第二季度經(jīng)濟增長的答卷，投資者預(yù)期GDP預(yù)期環(huán)比增長年率為2.5%，而第一季為2.7%。
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